O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira

[Thorn Gilts]

Compra 10+0.035= 10.035
Venda 10.5-0.035 = 10.465
Ganho = 0.43 que na verdade é igual aos 0.50 (spread de mercado) menos  [0.035 (comissão) + 0.035 (comissão)] - ou seja, aqui acabas por captar o ganho do spread de mercado reduzido da comissão implícita no CFD.

Senão percebes isto que é básico, vai ser difícil passares daqui.

OK. Quando falamos em spread estamos a falar de coisas diferente. Eu falo em sread do CFD, tu falas em spread de ações. Eu nem me lembro do spred das ações porque já invisto em ações muito liquidas e dentro do meu money management.

No resto afirmas o que eu disse. Claro que neste exemplo já não compras e vendes ao mesmo preço: a cotação teve que subir os $0.50.

Repito:

Para la de aldrabar thorn, ate com coisas basicas e obvias tu tentas distorcer tudo sem sequer corar.

Obviamente que com CFDs pagas sempre o spread.

Continuas a OFENDER-ME e a DIFAMAR-ME ao chamares-mes aldrabão, apenas porque és ignorante.

Tens uma acção com um bid a 10 e um ask a 10.10.

Podes colocar o CFD a comprar 1000 acções quando o activo subjacente atingir o preço de 10 (ordem limite).

O Saxobank, para cobrir o seu risco, coloca efectivamente uma compra de 1000 acções ao preço de 10 no mercado de acções.

No bid etão 1000 acções de um gajo qualquer e mais 1000 acções que o Saxo Bank colocou e logo de seguida entra outra ordem de um gajo qualquer a comprar 1000 acções, tudo a $10.

Entretanto chega lá um trader qualquer de outro lado qualquer e resolve vender 2000 acções e o Saxo Bank leva com as 1000 acções que estava a comprar. O bid continua 10 e o ask 10.10 e independente disso a tua ordem de CFD é executada aos $10 (do activo subjacente) ao que acresce a comissão (spread), ou seja, fica a $10.02.

$10,035, queres tu dizer. Afinal apesar de ser limite, ainda tem o spread.
Resta dizer que se tiveres uma ordem de venda ao limite de $10, não vais receber $10, mas sim $9,965, pois também aqui levas com o spread.

Negas isto?

Ehh... vocês (incluindo aqui a resposta ao post do Neo-Liberal também) não percebem mesmo nada disto.

Desculpem mas não tenho paciência para vos explicar o básico (depois de já ter explicado N vezes atrás).

Spread Mercado não é igual a Comissão implícita no spread do CFD face ao preço do activo subjacente.

Vou tentar uma última vez:

Acções (activo subjacente)

Bid = 10
Ask = 10.50

Spread de mercado = 0.50

CFD sobre o referido activo subjacente

Se comprares com ordem limite a 10 vais pagar 10 + 0.035 (em que 0.035 é a comissão), ou seja, pagas apenas a comissão e não o spread do mercado.

Se compares ao ask a 10.50 vais pagar 10.50+0.035 (em que 0.035 é a comissão e 0.50 é o spread entre o bid e o ask do activo subjacente).

Vamos supor três cenários:

Cenário 1
Compras ao ask e vendes ao bid (sem que nenhum dos valores se altere) e tens:

compra 10.50+0.035 = 10.535
Venda 10-0.035 = 9.965

Perda= 0.57 que na verdade é igual a 0.50 (spread de mercado) + 0.035 (de comissão) +0.035 (de comissão).

Cenário 2
Comparas com ordem limite fixada ao bid e vendes ao bid e tens:

Compra 10+0.035= 10.035
Venda 10-0.035 = 9.965
Perda = 0.07 que na verdade é igual a 0.035 (comissão) + 0.035 (comissão) - ou seja, não estas sujeito ao spread de mercado.

Cenário 3
Comparas com ordem limite fixada ao bid e vendes com ordem limite fixada ao ask e tens:

Compra 10+0.035= 10.035
Venda 10.5-0.035 = 10.465
Ganho = 0.43 que na verdade é igual aos 0.50 (spread de mercado) menos  [0.035 (comissão) + 0.035 (comissão)] - ou seja, aqui acabas por captar o ganho do spread de mercado reduzido da comissão implícita no CFD.

Senão percebes isto que é básico, vai ser difícil passares daqui.

Foi exactamente isso que escrevi, aprende a ler pa 

a unica diferenca eh que tu metes um spread de mercado brutal (para disfarcar as comissoes e exagerar as vantagens da ordem limite) e eu usei um spread de mercado realista

Pois disseste exactamente o que eu disse, apenas utilizando uma comissão que não é a real... Mas eu utilizei o teu nome no meu post acima, apenas com a intenção de apanhar-te a desmentires ( e ir contra) o que disse o  Nogud... 

Agora discutam o assunto entre vocês, que eu ainda tenho de acabar aqui umas coisas e ir dormir.

[Zel]

Thorn Gilts,

Quem é que tu queres enganar neste forum?

Só ontem comecei a ler aqui a tua cantilena neste tópico e digo te até me deu a volta às tripas.

Do pouco que li, por que sinceramente não vou ler integralmente as 90 pag que este tópico já tem, já deu para perceber a tua ligação umbilical à Dif.

A tua missão aqui já todos percebemos: é tentar minimizar os danos.
Mas sabes por muita lixívia que uses não consegues eliminar os vestígios da forma como muitos clientes de gestão foram e continuam a ser burlados pela DIF.

Se quiseres até te posso contar a minha historia pessoal.
Pode ser que depois disso te cales com essa tua propaganda a favor da DIF.

O meu caso não foi com o Ulisses.
Alias na altura nem sei se ele já trabalhava com a Dif.

O meu caso foi mesmo com o presidente e sócio fundador da DIF:
O Pedro Lino. O teu boss!!!

Queres maior conflito de interesses??

Em 2 meses conseguiu levar a minha conta de 50.000 € literalmente a zeros. e em 9 meses  gerou só em comissões de CFD mais do que o saldo médio da carteira nesse período, Isto para não falar nos juros de financiamento dos CFDs que foram da ordem de 35% do mesmo saldo médio.

O enfoque aqui tem sido sobre o Ulisses mas o pessoal está se a esquecer que o modus operandi na gestão das carteiras e a forma de gerar este rio de comissões não é definido pelo gestor mas é sim o modelo de negócio da DIF.
 Todo este comissionamento é liquidado pelo Saxo Bank e depois sobre a forma de Kickbacks cerca de 2/3 deste valor é devolvido à DIF.

O Ulisses é apenas um de varios angariadores de clientes de gestão com que a DIF trabalha. Angariador que por acaso também faz gestão.  Outros simplesmente angariam.

Quanto aos angariadores sei que recebem 50% das comissões geradas no trading de CFDs que revertam a favor da DIF.
Portanto claramente o Ulisses é tentado a fazer overtrading e naturalmente não há melhor ferramenta que os CFD´s para tal.

Nunca ninguem se questionou porque  jorra publicidade em todo o lado sobre os CFD´s?
Simplesmente porque são uma mina para as corretoras.
E quando a corretora pode definir o ritmo de trading ( caso das carteiras de gestão) então temos a arvore das patacas.

O problema é tão grave que passa por cima de tudo, sejam elas  clausulas contratuais, perfis de risco definido, código dos VM, etc...

Até te digo mais a própria CMVM em auditoria feita à DIF elaborou um relatório interno onde apontou as irregularidades à volta desta matéria e as respectivas violações graves do Código dos VM mas pelos vistos o dito documento acabou enfiado numa qualquer gaveta, quando no mínimo deveria ter dado lugar a um processo contra ordenacional.

Portanto há muita gente envolvida neste esquema e é de suspeitar de fenómenos de corrupção algo digno de ser apresentado junto do ministério público.

 Sei também que pelos vistos as feras ao sentirem se atacadas já estão numa fuga para a frente ameaçando com processos judiciais sobre aqueles que estão a meter a boca no trombone incluindo os próprios fóruns onde o tema esta a ser aflorado.

Sim porque estamos a falar apenas na ponta do Iceberg. Desde já porque a esmagadora maioria dos burlados não dominam estes temas, não frequentam estes espaços nem lhes passou pela cabeça o esquema ardiloso a que a DIF recorria para delapidar as carteiras dos clientes.

A DIF que tenha muito cuidado porque a procissão ainda agora vai no adro.
O Pedro Caldeira ao pé disto é um menino de coro.
Finalmente o caso está se a tornar público provavelmente muita gente com responsabilidades nesta matéria vai ter que vir a público explicar-se muito bem incluindo o próprio regulador.

 

este texto esta muito interessante !!

(o thorn esta a encher tudo de lixo, tb quero meter o meu )

[Incognitus]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

[Zel]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

o normal seria a saxo ter ai uma free option, compram na bid e se subir fazem lucro, se descer vendem contra a limit do cliente

mas o thorn jura que nao, que eles descontam o spread ao cliente, acho isso estranho

em todo o caso eh irrelevante pois com spreads de 0.4% tanto faz

[Incognitus]

Não é igual não - aquilo que te permite não pagar o spread no mercado real, é uma ordem ao mercado ou ao limite de venda no bid satisfazer uma ordem limite de compra que está no bid.
 
Ora, nos CFDs essa característica está ausente - um outro investidor vender no bid não satisfaz ordens que estejam no bid, apenas o ask cair até onde está a ordem limite o faz.
 
Ou seja, as ordens limite em CFDs são intrinsecamente diferentes das dadas no mercado real e pagam o spread como todas as outras.

Não Inc... Como disse isso acontece APEANS nas simulações.

Alias, o SaxoBank, para as acções portuguesas, coloca o activo subjacente no mercado e claramente não vai ficar com ele se alguém vender.

 
Se o Saxo fizer como dizes, porta-se diferente dos brokers de CFDs com MT4 que funcionam como eu digo (em real).
 
Mas duvido seriamente que faça isso, só acreditaria com uma prova sólida: uma ordem executada no bid sem que o ask tivesse caído a esse nível, ou o contrário (uma ordem executada no ask sem que o bid lá tivesse chegado).

[Thorn Gilts]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

Inc, dizes que no mercado real (que é o mercado de acções) é possível comrpar no bid ou vender no ask com ordens limite (tal como eu tenho vindo a defender).

Ora, os CFDs tem como activo subjacente esse mercado real e passa-se exactamente como descrevi atrás e que repito o exemplo:

Tens uma acção com um bid a 10 e um ask a 10.10.

Podes colocar o CFD a comprar 1000 acções quando o activo subjacente atingir o preço de 10 (ordem limite).

O Saxobank, para cobrir o seu risco, coloca efectivamente uma compra de 1000 acções ao preço de 10 no mercado de acções.

No bid etão 1000 acções de um gajo qualquer e mais 1000 acções que o Saxo Bank colocou e logo de seguida entra outra ordem de um gajo qualquer a comprar 1000 acções, tudo a $10.

Entretanto chega lá um trader qualquer de outro lado qualquer e resolve vender 2000 acções e o Saxo Bank leva com as 1000 acções que estava a comprar. O bid continua 10 e o ask 10.10 e independente disso a tua ordem de CFD é executada aos $10 (do activo subjacente) ao que acresce a comissão (spread), ou seja, fica a $10.02.

Alias Inc, é fácil perceber. O Saxo Bank, na maioria das ordens, mete-as na realidade no mercado (nomeadamente no mercado Português), pelo que se apanhar com elas vai passa-las para o cliente, pois o Sexo Bank não faz trading propritário cmo base nas decisões dos clientes.

[Incognitus]

O Saxo pode ou não colocar a ordem no mercado real, e até tenderá a colocar no mercado real apenas a diferença de risco entre todas as posições dos clientes no activo em vez de replicar tudo. E isso é já assumindo que não actua da forma que alguns provedores de CFDs actuam (os que se baseiam na propensão dos clientes para perder).
 
Eu só acreditaria que consegues comprar no bid em CFDs vendo uma prova sólida disso, pois os provedores de CFDs que conheço não actuam dessa forma (embora ela seja possível fazendo como descreves).

[Thorn Gilts]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

o normal seria a saxo ter ai uma free option, compram na bid e se subir fazem lucro, se descer vendem contra a limit do cliente

mas o thorn jura que nao, que eles descontam o spread ao cliente, acho isso estranho

em todo o caso eh irrelevante pois com spreads de 0.4% tanto faz

Já percebi que tens um misto de ignorancia e de má fé.

Ignorante porque se comprarem no bid e não a executarem na conta do cliente, correm o risco do cliente anular a ordem e ficarem com a acção que pode cair.

Má-fé e com grande falta de honestidade quando tentas fazer aderir que o spread é de 0.4%, quando a comissão (implícita no spread) média anda nos 0.034% (se consideramos a média das ordens no mercado americano) para cada ordem.

[Thorn Gilts]

O Saxo pode ou não colocar a ordem no mercado real, e até tenderá a colocar no mercado real apenas a diferença de risco entre todas as posições dos clientes no activo em vez de replicar tudo. E isso é já assumindo que não actua da forma que alguns provedores de CFDs actuam (os que se baseiam na propensão dos clientes para perder).
 
Eu só acreditaria que consegues comprar no bid em CFDs vendo uma prova sólida disso, pois os provedores de CFDs que conheço não actuam dessa forma (embora ela seja possível fazendo como descreves).

Se eles não fazem como eu descrevo, tudo podes obrigar e reclamar disso... alias, eu já fiz isso, não pelo que dizes, mas porque a porcaria da minha ordem entrou numa dark pool (eram uma ordem limite)... e outra, não realizada, ficou de fora de uma dark pool.

Mas acredito que muitas corretoras que usam o MT4 (uma delas que acho que faz trading desk) que faça isso...

No mercado português o que digo é bem visivel (embora seja possível que eles internalizem e/ou façam a cobertura apenas do risco entre o saldo da posições compras e vendidas).

Posso dizer-te que em tempos fiz umas passagens de carteiras entre  acções para CFDS num mercado Europeu... como eram várias acções, andava a fazer em fecho e na abertura... pois ai GARANTIDAMENTE é não perturbado e NAO EXISTE spread.

No entanto, como queria fazer a coisa rapida, mas com volumes pequenos, decidi passar as acções durante o dia. Então meti ordens limite nos CFDs e entregava as acções ao mesmo preço e fazia na totalidade. Claro que pode nem sempre funcionar, pois pode aparecer outro cliente ao mesmo tempo a comprar acções ao melhor ou preço mais alto e a ordem é internalizada (mas passa o preço no mercado).

[Zel]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

o normal seria a saxo ter ai uma free option, compram na bid e se subir fazem lucro, se descer vendem contra a limit do cliente

mas o thorn jura que nao, que eles descontam o spread ao cliente, acho isso estranho

em todo o caso eh irrelevante pois com spreads de 0.4% tanto faz

Já percebi que tens um misto de ignorancia e de má fé.

Ignorante porque se comprarem no bid e não a executarem na conta do cliente, correm o risco do cliente anular a ordem e ficarem com a acção que pode cair.

Má-fé e com grande falta de honestidade quando tentas fazer aderir que o spread é de 0.4%, quando a comissão (implícita no spread) média anda nos 0.034% (se consideramos a média das ordens no mercado americano) para cada ordem.

estas enganado em relacao ao problema do cliente retirar as limit, estas coisas sao estatisticas, o teu argumento eh como dizer que os casinos nao fazem dinheiro porque as vezes perdem, eh duma total ignorancia tipica dum tipo que so sabe teoria da treta. eu ja fiz market making e percebo bem mais disto do que tu, portanto aqui o ignorante es tu, volta la para os teus modelos que nao servem para nada que isto eh para os crescidos.

[Zel]

tal como o incognitus, eu tb nao acredito no que disseste sobre a saxo nao cobrar o spread de mercado nas limit, so com provas

[Thorn Gilts]

tal como o incognitus, eu tb nao acredito no que disseste sobre a saxo nao cobrar o spread de mercado nas limit, so com provas

É um problema apenas teu. Abre um conta (tens N corretoras em Portugal que trabalha com o Saxo: Golden Broker, Lj Carregossa/Go Bulling, Orey, Best Trader Pro) e testa.

Já agora obrigado por isto:


$30.09
$30.67
$31.27
$30.55
$29.66
$29.73
$30.78
$31.44
$31.32
$31.51
$32.04
$32.89
$33.32
$34.20
$34.20
$33.95
$33.14
$32.37
$32.83
$32.37
$32.95
$32.05
$32.15
$32.81
$32.88
$31.72
$31.66
$32.22
$32.87
$36.13
$36.81
$38.43
$39.34
$38.37
$39.40
$40.37
$42.15
$41.99
$43.55
$43.78
$44.37
$43.00
$44.07
$43.12
$42.28
$42.10
$42.19
$41.33
$40.74
$40.32
$41.84
$44.45
$44.29
$43.63
$44.72
$44.50
$45.97
$45.03
$44.32
$44.30
$45.95
$45.53
$45.70
$45.97

[Counter Retail Trader]

tal como o incognitus, eu tb nao acredito no que disseste sobre a saxo nao cobrar o spread de mercado nas limit, so com provas

É um problema apenas teu. Abre um conta (tens N corretoras em Portugal que trabalha com o Saxo: Golden Broker, Lj Carregossa/Go Bulling, Orey, Best Trader Pro) e testa.

Já agora obrigado por isto:


$30.09
$30.67
$31.27
$30.55
$29.66
$29.73
$30.78
$31.44
$31.32
$31.51
$32.04
$32.89
$33.32
$34.20
$34.20
$33.95
$33.14
$32.37
$32.83
$32.37
$32.95
$32.05
$32.15
$32.81
$32.88
$31.72
$31.66
$32.22
$32.87
$36.13
$36.81
$38.43
$39.34
$38.37
$39.40
$40.37
$42.15
$41.99
$43.55
$43.78
$44.37
$43.00
$44.07
$43.12
$42.28
$42.10
$42.19
$41.33
$40.74
$40.32
$41.84
$44.45
$44.29
$43.63
$44.72
$44.50
$45.97
$45.03
$44.32
$44.30
$45.95
$45.53
$45.70
$45.97

Para mim é a parte mais dubia.....
A questao do Ask e do Bid , raramente sai um valor aproximado.... e ate te podia qual a argumentação por parte da corretora , mas calculo que ja a conheças.

Por isso é cada vez mais dificil ganhar num trade .... ora vejamos :

Raramente compramos/vendemos  ao preço que queremos , temos que ter em conta o possivel cambio + custo de abertura/encerrar posição + aluguer do cfd .

Visto isto , a unica maneira de ganhar algo que se veja é "acertar" num trade e aproveitar todo ou quase todo o movimento (e nao é facil) .

Ou entao investir bom dinheiro + alavancagem e acertar no trade aproveitando quase todo o movimento

[Thorn Gilts]

Sim, que o mercado é difícil todos sabemos, dai gostar mais de posições de longo prazo... Pois todos OS dias lutamos contra máquinas.

As cotacoes acima foi um erro de copy past..

[aos_pouquinhos]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

Voi lá.... a simplicidade da explicação vale mais que 1000 palavritas...

Thanks Inc pelo simples esclarecimento e em portugues e não em "mercadez".

[Incognitus]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

Voi lá.... a simplicidade da explicação vale mais que 1000 palavritas...

Thanks Inc pelo simples esclarecimento e em portugues e não em "mercadez".

De notar que o Thorn discorda e diz que é possível estarmos no bid num CFD e sermos satisfeitos na compra.

Eu isso só acreditaria vendo, e como nunca vi ...

[aos_pouquinhos]

Thorn, pagas SEMPRE o spread de mercado, porque necessitas que o ask caia até 10 para comprares a 10 com uma ordem limite, e depois se fosses vender também a 10, necessitarias que o bid subisse até 10 para o conseguires fazer - essa necessidade de um movimento favorável do mercado é o custo do spread.
 
Esse custo não existe com ordens limite no mercado real, porque é possível comprar no bid ou vender no ask com ordens limite. Nos CFDs isso não é possível nem com ordens limite.

Voi lá.... a simplicidade da explicação vale mais que 1000 palavritas...

Thanks Inc pelo simples esclarecimento e em portugues e não em "mercadez".

De notar que o Thorn discorda e diz que é possível estarmos no bid num CFD e sermos satisfeitos na compra.

Eu isso só acreditaria vendo, e como nunca vi ...

Na imagem estão diversos indices. Vamos manter a "estaticidade que lá marca", por exemplo para o SPX.
Quando compro (botão azul compra) estou a comprar a 1893,74. Se a cotação não se mexer, para vender terei que largar a posição a 1893,14.

Ou seja estou a pagar o spreed CFD que a correctora me impõe. Para alem disto são pagos juros de rollovers diários para as posições longas e recebidos para posições curtas.

Se as ordens forem limite, é a mesma coisa. Só quando as cotações lá chegam é que são executadas, mas pago sempre esse spreed de CFD.

Para as acções é exactamente igual, só que ainda se paga comissão abaixo de alguns valores. Acima é sempre, como nos indices.

É isto???

 

[Incognitus]

O que eu digo que acontece é o que descreveste.

O que o Thorn diz que acontece é que com uma ordem limite pode ser possível comprar no bid, da mesma forma que no mercado real isso pode acontecer. Eu não concordo.

[Automek]

Eu ainda não percebi porque é que não pode acontecer. No exemplo do pouquinhos se nós introduzirmos uma ordem de compra a 1893,14 ela não pode ser satisfeita ? Ou, neste caso, como são CFDs, o broker nunca faz o cross do spread ?

[aos_pouquinhos]

Eu ainda não percebi porque é que não pode acontecer. No exemplo do pouquinhos se nós introduzirmos uma ordem de compra a 1893,14 ela não pode ser satisfeita ? Ou, neste caso, como são CFDs, o broker nunca faz o cross do spread ?

Tu podes comprar (no preço de venda a tecla vermelhita) com uma ordem limite, mas é preciso que o preço lá vá.
Se deres ordem de mercado só podes comprar na tecla azul.

Vice-versa para vendas curtas.