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Autor Tópico: O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira  (Lida 997267 vezes)

Thorn Gilts

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1920 em: 2014-04-04 00:21:23 »
thorn, tu nao prometeste abandonar o topico ? nao me digas que nos enganaste ??  :D

Bem tento, porque tenho muito de fazer, mas não fico indiferente aos enviesamentos e em alguns casos (como li para trás e nem tive tempo de comentar) asneiras (ou pura má-fé).

Pelo que repito:

A totalidade do custo de negociação é relevante para se saber se negociar muito é viável ou não.

Não tens dados que te permita saber isso, considerando que não sabes o tipo de ordens que foram colocadas. Se fossem ordens limites executadas porque "alguém pagou o spread de mercado por ti" ou de fecho, não existe spread de mercado.

Se consideramos o bid ask spread (de mercado), sem contar com eventuais bid ask bounce e com o tipo de ordens (se limite se no fecho ou abertura), é uma analise enviesada. Mesmo considerando o spread de mercado (diferença entre o preço a que o melhor vendedor DESEJA vender e o melhor comprador DESEJA comprar) teriamos de considerar apenas metade desse spread, considerando que por cada tipo que vai comprar ou vender ao ask ou ao bid respectivamente a contraparte vende ou compra (conforme o caso) sem spread.

Mas mais relevante, é que a discussão de fundo e que foi alvo do comunicado da DECO é o valor das comissões, que parecia que era leoninas e um autentico roubo. Mais caricato é que parecia que tudo isso acontecia por serem negociados CFDs em vez de acções (acho até que as acções deveriam sair mais caras).

Pelo que salvo melho opinião aqui evemos considerar apenas naquilo que é o ganho da corretora... ou seja, numa ordem de $25.900 (500@$51.80) a comissão da corretora é de $17.5... dessa comissão parte fica para o Saxo Bank (seja no caso da Dif, da LJ Carregosa, da Golden, da Orey ou de outra qualquer).

 ;)

Já agora, estava a trabalhar numas coisas que escrevi há tempos atrás, e encontrei isto mesmo agora:

De acordo com Kaniel & Liu (2004), os informed traders preferem normalmente ordens limite.

As ordens limite em CFDs são intrinsecamente diferentes dessas ordens limite.

A ordem limite é igual (é colocada sobre o preço do activo subjacente).

Nota: Isto não é a simulação de jogos de bolsa, onde as ordens limite responder ao ask ou ao bid (dependendo se queres comprar ou vender), pois é a forma de garantir em simulação que não há vicias o jogo onde há spreads grandes... ganhando assim o spread quando não houvesse volume para o fazer.
« Última modificação: 2014-04-04 00:23:58 por Thorn Gilts »
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Incognitus

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1921 em: 2014-04-04 00:31:56 »
Não é igual não - aquilo que te permite não pagar o spread no mercado real, é uma ordem ao mercado ou ao limite de venda no bid satisfazer uma ordem limite de compra que está no bid.
 
Ora, nos CFDs essa característica está ausente - um outro investidor vender no bid não satisfaz ordens que estejam no bid, apenas o ask cair até onde está a ordem limite o faz.
 
Ou seja, as ordens limite em CFDs são intrinsecamente diferentes das dadas no mercado real e pagam o spread como todas as outras.
« Última modificação: 2014-04-04 00:32:18 por Incognitus »
"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.", Albert Einstein

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Zel

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1922 em: 2014-04-04 00:46:43 »
Para la de aldrabar thorn, ate com coisas basicas e obvias tu tentas distorcer tudo sem sequer corar.

Obviamente que com CFDs pagas sempre o spread.
« Última modificação: 2014-04-04 00:49:43 por Neo-Liberal »

NouGud

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1923 em: 2014-04-04 00:55:04 »

Já percebi que não estas interessado em perceber o que se passou, o teu objectivo parece ser mesmo criar uma nuvem negra sobre a gestão de carteiras para te tentares vingar e redimir das tuas perdas - é uma forma de expurgares as perdas que tiveste já que não consegues assumir o risco que assumiste. (dizes isto tantas vezes que deve ser para tentares acreditar no que escreves)

Digo isto porque mesmo depois das contas que apresentei, ainda dizes que acabo por provar que ao fim de 1 ano a carteira terá apenas 40%..

Se considerássemos aquele cenário em que 500 trades foram todos feitos com o valor total da carteira a cada momento, as comissões teriam sido 30% (na LJ Carregosa/Go Bulling, Golden Broker e outras teria sido - legitimamente - mais).

No entanto isso corresponde a negociar $21.099.876... Ou seja, uma carteira de 50 mil USD teria negociado 21 milhões de USD no período de um ano. Foi isso que a tua carteira negociou? 250*50.000=12.500.000 como é que isso dá $21.099.876????

É que por exemplo, se os 50 mil fossem divididos em 4 trades diários, então tinhas 528 mil USD negociados em vez dos tais 21 milhões. Nesse caso terias, salvo erro, perto de 7% de comissões sobre o valor inicial da carteira - ou seja, a carteira senão perdesse para o mercado, teria desvalorizado 7% e não os 40% que dizes. -- A carteira esteve com mais de 100% de margem ocupada. Imaginemos que nessa altura tinha 40.000€, o valor negociado seria 400.000€, ou com um câbio de 1,4 (esquecendo a taxa para a corretora) dá $560.000 investidos em simultâneo. Percebes as contas? .

Percebes a diferença entre alhos e bugalhos? E agora não me faças perder tempo com coisas destas.

E tu a dares com a corretora. Apenas afirmei que na altura a GB tinha spreads mais baixos. Neste momento admito que os da Dif são melhores para os USA (apesar daquele erro de trocar ESD por cêntimos ser imperdoável numa corretora)  e são piores para Euronex (são 0,1% - verificado agora mesmo na plataforma e confirmado na compra no CAC esta tarde).

O que se discute é independente da corretora (a DECO nem fala em nenhuma, tu é que enfiaste a carapuça).

Pegado nos teus gráficos da 2ª situação (admito que as ordens seriam 100% da conta). Verificamos que ao fim de 250 trades a conta tinha perdido 20.000€ só em comissões (spreads ou o que lhe quizeres chamar). Mas o preço do CFD calculas-se spread da ação +/- spread. Ou seja pagamos spread na compra e na venda. Tu só consideraste a abertura do trade e ignoraste o fecho. Nesse caso tens que multiplicar por 2, ou seja 40.000€ que voaram da conta para os bolsos da Saxo/corretora/trader/angariador, ou do que for.

Quanto ao esclarecimento, não te preocupes pois já encontrei muitas das respostas que procurava.
Se vou parar por aqui? a resposta é um rotundo NÃO!
« Última modificação: 2014-04-04 01:14:01 por NouGud »
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1924 em: 2014-04-04 01:03:21 »
Não é igual não - aquilo que te permite não pagar o spread no mercado real, é uma ordem ao mercado ou ao limite de venda no bid satisfazer uma ordem limite de compra que está no bid.
 
Ora, nos CFDs essa característica está ausente - um outro investidor vender no bid não satisfaz ordens que estejam no bid, apenas o ask cair até onde está a ordem limite o faz.
 
Ou seja, as ordens limite em CFDs são intrinsecamente diferentes das dadas no mercado real e pagam o spread como todas as outras.

Não Inc... Como disse isso acontece APEANS nas simulações.

Alias, o SaxoBank, para as acções portuguesas, coloca o activo subjacente no mercado e claramente não vai ficar com ele se alguém vender.
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1925 em: 2014-04-04 01:10:42 »
Para la de aldrabar thorn, ate com coisas basicas e obvias tu tentas distorcer tudo sem sequer corar.

Obviamente que com CFDs pagas sempre o spread.

Continuas a OFENDER-ME e a DIFAMAR-ME ao chamares-mes aldrabão, apenas porque és ignorante.

Tens uma acção com um bid a 10 e um ask a 10.10.

Podes colocar o CFD a comprar 1000 acções quando o activo subjacente atingir o preço de 10 (ordem limite).

O Saxobank, para cobrir o seu risco, coloca efectivamente uma compra de 1000 acções ao preço de 10 no mercado de acções.

No bid etão 1000 acções de um gajo qualquer e mais 1000 acções que o Saxo Bank colocou e logo de seguida entra outra ordem de um gajo qualquer a comprar 1000 acções, tudo a $10.

Entretanto chega lá um trader qualquer de outro lado qualquer e resolve vender 2000 acções e o Saxo Bank leva com as 1000 acções que estava a comprar. O bid continua 10 e o ask 10.10 e independente disso a tua ordem de CFD é executada aos $10 (do activo subjacente) ao que acresce a comissão (spread), ou seja, fica a $10.02.
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1926 em: 2014-04-04 01:16:35 »
Para la de aldrabar thorn, ate com coisas basicas e obvias tu tentas distorcer tudo sem sequer corar.

Obviamente que com CFDs pagas sempre o spread.

Continuas a OFENDER-ME e a DIFAMAR-ME ao chamares-mes aldrabão, apenas porque és ignorante.

Tens uma acção com um bid a 10 e um ask a 10.10.

Podes colocar o CFD a comprar 1000 acções quando o activo subjacente atingir o preço de 10 (ordem limite).

O Saxobank, para cobrir o seu risco, coloca efectivamente uma compra de 1000 acções ao preço de 10 no mercado de acções.

No bid etão 1000 acções de um gajo qualquer e mais 1000 acções que o Saxo Bank colocou e logo de seguida entra outra ordem de um gajo qualquer a comprar 1000 acções, tudo a $10.

Entretanto chega lá um trader qualquer de outro lado qualquer e resolve vender 2000 acções e o Saxo Bank leva com as 1000 acções que estava a comprar. O bid continua 10 e o ask 10.10 e independente disso a tua ordem de CFD é executada aos $10 (do activo subjacente) ao que acresce a comissão (spread), ou seja, fica a $10.02.

no teu exemplo o cliente pagou o spread como eu disse.

ou estas so a querer dizer que o cliente poupou o spread de mercado mas que paga o spread do CFD na mesma ?
« Última modificação: 2014-04-04 01:19:29 por Neo-Liberal »

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1927 em: 2014-04-04 01:20:10 »
Para la de aldrabar thorn, ate com coisas basicas e obvias tu tentas distorcer tudo sem sequer corar.

Obviamente que com CFDs pagas sempre o spread.

Continuas a OFENDER-ME e a DIFAMAR-ME ao chamares-mes aldrabão, apenas porque és ignorante.

Tens uma acção com um bid a 10 e um ask a 10.10.

Podes colocar o CFD a comprar 1000 acções quando o activo subjacente atingir o preço de 10 (ordem limite).

O Saxobank, para cobrir o seu risco, coloca efectivamente uma compra de 1000 acções ao preço de 10 no mercado de acções.

No bid etão 1000 acções de um gajo qualquer e mais 1000 acções que o Saxo Bank colocou e logo de seguida entra outra ordem de um gajo qualquer a comprar 1000 acções, tudo a $10.

Entretanto chega lá um trader qualquer de outro lado qualquer e resolve vender 2000 acções e o Saxo Bank leva com as 1000 acções que estava a comprar. O bid continua 10 e o ask 10.10 e independente disso a tua ordem de CFD é executada aos $10 (do activo subjacente) ao que acresce a comissão (spread), ou seja, fica a $10.02.

$10,035, queres tu dizer. Afinal apesar de ser limite, ainda tem o spread.
Resta dizer que se tiveres uma ordem de venda ao limite de $10, não vais receber $10, mas sim $9,965, pois também aqui levas com o spread.

Negas isto?
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1928 em: 2014-04-04 01:22:24 »
o que o thorn queria dizer (acho eu ) eh o seguinte:

1-ordens de mercado: spread de 0.45% (0.2% * 2 + 0.05% de spread de mercado (por exemplo) )
1-ordens limites: spread de 0.40% (0.2% * 2 )

nao eh grande poupanca em relacao ao spread do CFD cobrado
« Última modificação: 2014-04-04 01:23:12 por Neo-Liberal »

Thorn Gilts

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1929 em: 2014-04-04 01:26:37 »

Já percebi que não estas interessado em perceber o que se passou, o teu objectivo parece ser mesmo criar uma nuvem negra sobre a gestão de carteiras para te tentares vingar e redimir das tuas perdas - é uma forma de expurgares as perdas que tiveste já que não consegues assumir o risco que assumiste. (dizes isto tantas vezes que deve ser para tentares acreditar no que escreves)

Digo isto porque mesmo depois das contas que apresentei, ainda dizes que acabo por provar que ao fim de 1 ano a carteira terá apenas 40%..

Se considerássemos aquele cenário em que 500 trades foram todos feitos com o valor total da carteira a cada momento, as comissões teriam sido 30% (na LJ Carregosa/Go Bulling, Golden Broker e outras teria sido - legitimamente - mais).

No entanto isso corresponde a negociar $21.099.876... Ou seja, uma carteira de 50 mil USD teria negociado 21 milhões de USD no período de um ano. Foi isso que a tua carteira negociou? 250*50.000=12.500.000 como é que isso dá $21.099.876????

É que por exemplo, se os 50 mil fossem divididos em 4 trades diários, então tinhas 528 mil USD negociados em vez dos tais 21 milhões. Nesse caso terias, salvo erro, perto de 7% de comissões sobre o valor inicial da carteira - ou seja, a carteira senão perdesse para o mercado, teria desvalorizado 7% e não os 40% que dizes. -- A carteira esteve com mais de 100% de margem ocupada. Imaginemos que nessa altura tinha 40.000€, o valor negociado seria 400.000€, ou com um câbio de 1,4 (esquecendo a taxa para a corretora) dá $560.000 investidos em simultâneo. Percebes as contas? .

Percebes a diferença entre alhos e bugalhos? E agora não me faças perder tempo com coisas destas.

E tu a dares com a corretora. Apenas afirmei que na altura a GB tinha spreads mais baixos. Neste momento admito que os da Dif são melhores para os USA (apesar daquele erro de trocar ESD por cêntimos ser imperdoável numa corretora)  e são piores para Euronex (são 0,1% - verificado agora mesmo na plataforma e confirmado na compra no CAC esta tarde).

O que se discute é independente da corretora (a DECO nem fala em nenhuma, tu é que enfiaste a carapuça).

Pegado nos teus gráficos da 2ª situação (admito que as ordens seriam 100% da conta). Verificamos que ao fim de 250 trades a conta tinha perdido 20.000€ só em comissões (spreads ou o que lhe quizeres chamar). Mas o preço do CFD calculas-se spread da ação +/- spread. Ou seja pagamos spread na compra e na venda. Tu só consideraste a abertura do trade e ignoraste o fecho. Nesse caso tens que multiplicar por 2, ou seja 40.000€ que voaram da conta para os bolsos da Saxo/corretora/trader/angariador, ou do que for.

Quanto ao esclarecimento, não te preocupes pois já encontrei muitas das respostas que procurava.
Se vou parar por aqui? a resposta é um rotundo NÃO!

Continuas sem ver as cosias... IGNORÂNCIA PURA...

A segunda simulação não é a situação real (porque usa comissões que não sãos as correctas), foi só um exemplo do que dizias. A simulação com as comissões correctas estão na que diz "real".

Se a DECO diz 500 trades (250 de compra e 250 de venda) e eu simulo 500 trades, porque tenho de multiplicar por 2? Como é óbvio se estão lá os 500 trades não se tem de multiplicar nada por dois. Se nem o básico sabes, é mesmo difícil entenderes o que queres que seja.

Já todos percebemos que vais continuar, apenas, a estrebuchar porque perdeste dinheiro numa aposta de risco que fizeste, algo que não consegues aceitar. Como não tens outra forma de o fazer, vens aqui ao forum repetir-te a cerca de coisas que aqui já foram esclarecidas o máximo possível. Quanto a outros esclarecimentos já apenas tu os podes trazer para aqui, mas não o fazes... Não o fazes porque não te interessam e deixarias de ter razão de continuar para aqui a estrebuchar.

Já te disso, lamento as tuas perdas, porque ganhar dinheiro custa e perder esse dinheiro ainda mais custa. Mas quando queremos ganhar mais dinheiro assumindo mais riscos, temos de estar preparado para os mesmos. Lamento que tenhas estado 3.5 anos a olhar para a carteira e não tenhas tomado outras atitudes e, pelo que disseste, que 2 anos depois de fechares a conta (ou de te a terem fechado) venhas para aqui carpir e tentar apenas levantar o véu da desconfiança, sabendo que a outra parte, por questões legais esta muito limitada em tudo que pode revelar.

Mas sabes, acho que já toda a gente viu o que se passou aqui. Muitos (acredito que muitos) nem gostem muito do que escrevo e como escrevo (nunca fui politicamente correcto), mas certamente muitos (sem ser os sockpuppets da tua companha e os destiladores de ódios) já conseguem fazer um juízo razoável sobre a questão.


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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1930 em: 2014-04-04 01:29:16 »
o que a DECO diz eh o seguinte:

1- 500 trades, 250 roundturns
2-tamanho por trade: 100% do capital total
3-0.2% de comissoes por roundturn  (ou 0.1% por trade)

250*.2% = 50% de perda

portanto a DECO usou 0,1 % por trade (ou 0,2% por roundturn), ao contrario do que o thorn diz
« Última modificação: 2014-04-04 01:30:14 por Neo-Liberal »

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1931 em: 2014-04-04 01:41:21 »
Para la de aldrabar thorn, ate com coisas basicas e obvias tu tentas distorcer tudo sem sequer corar.

Obviamente que com CFDs pagas sempre o spread.

Continuas a OFENDER-ME e a DIFAMAR-ME ao chamares-mes aldrabão, apenas porque és ignorante.

Tens uma acção com um bid a 10 e um ask a 10.10.

Podes colocar o CFD a comprar 1000 acções quando o activo subjacente atingir o preço de 10 (ordem limite).

O Saxobank, para cobrir o seu risco, coloca efectivamente uma compra de 1000 acções ao preço de 10 no mercado de acções.

No bid etão 1000 acções de um gajo qualquer e mais 1000 acções que o Saxo Bank colocou e logo de seguida entra outra ordem de um gajo qualquer a comprar 1000 acções, tudo a $10.

Entretanto chega lá um trader qualquer de outro lado qualquer e resolve vender 2000 acções e o Saxo Bank leva com as 1000 acções que estava a comprar. O bid continua 10 e o ask 10.10 e independente disso a tua ordem de CFD é executada aos $10 (do activo subjacente) ao que acresce a comissão (spread), ou seja, fica a $10.02.

$10,035, queres tu dizer. Afinal apesar de ser limite, ainda tem o spread.
Resta dizer que se tiveres uma ordem de venda ao limite de $10, não vais receber $10, mas sim $9,965, pois também aqui levas com o spread.

Negas isto?

Ehh... vocês (incluindo aqui a resposta ao post do Neo-Liberal também) não percebem mesmo nada disto.

Desculpem mas não tenho paciência para vos explicar o básico (depois de já ter explicado N vezes atrás).

Spread Mercado não é igual a Comissão implícita no spread do CFD face ao preço do activo subjacente.

Vou tentar uma última vez:

Acções (activo subjacente)

Bid = 10
Ask = 10.50

Spread de mercado = 0.50

CFD sobre o referido activo subjacente

Se comprares com ordem limite a 10 vais pagar 10 + 0.035 (em que 0.035 é a comissão), ou seja, pagas apenas a comissão e não o spread do mercado.

Se compares ao ask a 10.50 vais pagar 10.50+0.035 (em que 0.035 é a comissão e 0.50 é o spread entre o bid e o ask do activo subjacente).

Vamos supor três cenários:

Cenário 1
Compras ao ask e vendes ao bid (sem que nenhum dos valores se altere) e tens:

compra 10.50+0.035 = 10.535
Venda 10-0.035 = 9.965

Perda= 0.57 que na verdade é igual a 0.50 (spread de mercado) + 0.035 (de comissão) +0.035 (de comissão).

Cenário 2
Comparas com ordem limite fixada ao bid e vendes ao bid e tens:

Compra 10+0.035= 10.035
Venda 10-0.035 = 9.965
Perda = 0.07 que na verdade é igual a 0.035 (comissão) + 0.035 (comissão) - ou seja, não estas sujeito ao spread de mercado.

Cenário 3
Comparas com ordem limite fixada ao bid e vendes com ordem limite fixada ao ask e tens:

Compra 10+0.035= 10.035
Venda 10.5-0.035 = 10.465
Ganho = 0.43 que na verdade é igual aos 0.50 (spread de mercado) menos  [0.035 (comissão) + 0.035 (comissão)] - ou seja, aqui acabas por captar o ganho do spread de mercado reduzido da comissão implícita no CFD.

Senão percebes isto que é básico, vai ser difícil passares daqui.









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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1932 em: 2014-04-04 01:46:46 »
Foi exactamente isso que escrevi, aprende a ler pa  :D

a unica diferenca eh que tu metes um spread de mercado brutal (para disfarcar as comissoes e exagerar as vantagens da ordem limite) e eu usei um spread de mercado realista
« Última modificação: 2014-04-04 01:48:17 por Neo-Liberal »

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1933 em: 2014-04-04 01:47:53 »
o que a DECO diz eh o seguinte:

1- 500 trades, 250 roundturns
2-tamanho por trade: 100% do capital total
3-0.2% de comissoes por roundturn  (ou 0.1% por trade)

250*.2% = 50% de perda

portanto a DECO usou 0,1 % por trade (ou 0,2% por roundturn), ao contrario do que o thorn diz

LOL... dizes cada asneira... é incrível... e acho que se for atrás até de contradizes. Ora a DECO considera spread de mercado, ora já não considera, ora é cada trade (seja compra ou venda) ou já é o tal roundturn que dizes (que é constituido por duas ordens de compra e venda). Tens ideia que isso não faz qualquer sentido?

A DECO diz 0.2% de comissão. Ora, qualquer preçário, de qualquer corretora é aplicado a cada trade feito (seja um trade de compra ou  um trade de venda) e não ao conjunto dos dois (até porque podes transferir os titulos e fechar o trade em outro local, ou quando fores a fechar - passado anos - o preçário ter mudado).

Eu só tenho uma dúvida: Estas a dizer isto de má-fé, apenas a tentar enganar quem possa ler ou se és mesmo ignorante (e pouco esforçado para apreenderes) nesta matéria. É que se é a primeira não de adianta de nada porque quem lê não é burro, se é a segunda basta teres calma e ler com atenção, porque isto esta ao alcance de uma criança de 5 anos.
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1934 em: 2014-04-04 01:50:02 »
Foi exactamente isso que escrevi, aprende a ler pa  :D

a unica diferenca eh que tu metes um spread de mercado brutal (para disfarcar as comissoes e exagerar as vantagens da ordem limite) e eu usei um spread de mercado realista

Pois disseste exactamente o que eu disse, apenas utilizando uma comissão que não é a real... Mas eu utilizei o teu nome no meu post acima, apenas com a intenção de apanhar-te a desmentires ( e ir contra) o que disse o  Nogud...  :D ;D

Agora discutam o assunto entre vocês, que eu ainda tenho de acabar aqui umas coisas e ir dormir.
« Última modificação: 2014-04-04 01:52:01 por Thorn Gilts »
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1935 em: 2014-04-04 01:53:43 »
o que a DECO diz eh o seguinte:

1- 500 trades, 250 roundturns
2-tamanho por trade: 100% do capital total
3-0.2% de comissoes por roundturn  (ou 0.1% por trade)

250*.2% = 50% de perda

portanto a DECO usou 0,1 % por trade (ou 0,2% por roundturn), ao contrario do que o thorn diz

LOL... dizes cada asneira... é incrível... e acho que se for atrás até de contradizes. Ora a DECO considera spread de mercado, ora já não considera, ora é cada trade (seja compra ou venda) ou já é o tal roundturn que dizes (que é constituido por duas ordens de compra e venda). Tens ideia que isso não faz qualquer sentido?

A DECO diz 0.2% de comissão. Ora, qualquer preçário, de qualquer corretora é aplicado a cada trade feito (seja um trade de compra ou  um trade de venda) e não ao conjunto dos dois (até porque podes transferir os titulos e fechar o trade em outro local, ou quando fores a fechar - passado anos - o preçário ter mudado).

Eu só tenho uma dúvida: Estas a dizer isto de má-fé, apenas a tentar enganar quem possa ler ou se és mesmo ignorante (e pouco esforçado para apreenderes) nesta matéria. É que se é a primeira não de adianta de nada porque quem lê não é burro, se é a segunda basta teres calma e ler com atenção, porque isto esta ao alcance de uma criança de 5 anos.

acho que te estas a afundar... mas ainda bem que esclareces isso dos precarios pois agora ja nao temos duvidas nenhumas que os 0,2% que estao no documento da Dif em posse do nougud sao mesmo 0,4% de spread...

voltando a DECO, pode ser que seja como dizes em relacao aquilo que eh a expressao correcta usada pelas corretoras, mas a DECO nao eh uma corretora e na minha opiniao referia-se ao spread e a prova sao os -50% de que falou no comunicado, aos quais so podes chegar fazendo 0.1%*500 trades

esta eh a minha opiniao e tambem a de muita gente que na altura leu o comunicado
« Última modificação: 2014-04-04 01:58:45 por Neo-Liberal »

Zel

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1936 em: 2014-04-04 02:05:18 »
Foi exactamente isso que escrevi, aprende a ler pa  :D

a unica diferenca eh que tu metes um spread de mercado brutal (para disfarcar as comissoes e exagerar as vantagens da ordem limite) e eu usei um spread de mercado realista

Pois disseste exactamente o que eu disse, apenas utilizando uma comissão que não é a real... Mas eu utilizei o teu nome no meu post acima, apenas com a intenção de apanhar-te a desmentires ( e ir contra) o que disse o  Nogud...  :D ;D

Agora discutam o assunto entre vocês, que eu ainda tenho de acabar aqui umas coisas e ir dormir.

escreveste a vermelho?? chica, estas a insultar-me ! exijo que te retrates ja imediatamente ou vou-te meter um processo por danos morais !!

Thorn Gilts

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1937 em: 2014-04-04 02:11:46 »
o que a DECO diz eh o seguinte:

1- 500 trades, 250 roundturns
2-tamanho por trade: 100% do capital total
3-0.2% de comissoes por roundturn  (ou 0.1% por trade)

250*.2% = 50% de perda

portanto a DECO usou 0,1 % por trade (ou 0,2% por roundturn), ao contrario do que o thorn diz

LOL... dizes cada asneira... é incrível... e acho que se for atrás até de contradizes. Ora a DECO considera spread de mercado, ora já não considera, ora é cada trade (seja compra ou venda) ou já é o tal roundturn que dizes (que é constituido por duas ordens de compra e venda). Tens ideia que isso não faz qualquer sentido?

A DECO diz 0.2% de comissão. Ora, qualquer preçário, de qualquer corretora é aplicado a cada trade feito (seja um trade de compra ou  um trade de venda) e não ao conjunto dos dois (até porque podes transferir os titulos e fechar o trade em outro local, ou quando fores a fechar - passado anos - o preçário ter mudado).

Eu só tenho uma dúvida: Estas a dizer isto de má-fé, apenas a tentar enganar quem possa ler ou se és mesmo ignorante (e pouco esforçado para apreenderes) nesta matéria. É que se é a primeira não de adianta de nada porque quem lê não é burro, se é a segunda basta teres calma e ler com atenção, porque isto esta ao alcance de uma criança de 5 anos.

acho que te estas a afundar... mas ainda bem que esclareces isso dos precarios pois agora ja nao temos duvidas nenhumas que os 0,2% que estao no documento da Dif em posse do nougud sao mesmo 0,4% de spread...

voltando a DECO, pode ser que seja como dizes em relacao aquilo que eh a expressao correcta usada pelas corretoras, mas a DECO nao eh uma corretora e na minha opiniao referia-se ao spread e a prova sao os -50% de que falou no comunicado, aos quais so podes chegar fazendo 0.1%*500 trades

esta eh a minha opiniao e tambem a de muita gente que na altura leu o comunicado

Muito gostas de desviar a conversa quando não te interessa e, pior, tentas desviar o assunto tentando fazer aderir enviesamentos.

Um exemplo disso é tentares fazer colocar a ideia que a DIF cobrava uma comissão de 0.4% de comissão, o que não é verdade.

Primeiro porque a comissão é cobrada por trade e nao por conjunto de dois trades (compra e venda) como tu apresentas só para fazeres crer, os menos atentos, que a comissão é de 0.4%... O que mostra logo má-fé da tua parte.

A comissão da DIF é (já há muito tempo - pelo menos desde 2011, mas penso que bem mais para trás) é de $0.035 para acções acima de $10 e $0.02 para acções abaixo de $10. Este preçário, para acções de $200 é 10x menos do que os 0.2% de comissão que a DECO e o Nogud falaram.

Se há dúvidas, o Nogud que peça esclarecimentos a quem de direito e depois venha aqui mostrar.

Quanto ao que acima disse, só mostra que se não percebem o básico, é estupido discutir mais do que isso... Até porque eu tenho um problema, quando discuto com pessoas ignorantes, acabo por ter de descer a esse nível e essas pessoas acabam por me ganhar devido à experiência nesse tipo de discussões.
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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1938 em: 2014-04-04 02:12:56 »
Continuas sem ver as cosias... IGNORÂNCIA PURA... felizmente um de nós não é ignorante... quer é fazer os outros de parvos, mas enfim passemos à frente

A segunda simulação não é a situação real (porque usa comissões que não sãos as correctas), foi só um exemplo do que dizias. A simulação com as comissões correctas estão na que diz "real". ---> para mim essa é a real, é o que está no meu contrato e não tenho dúvida que foi aplicada. Mesmo falando na actualidade, a tua também não pode ser real, pois nada que garante que o preço médiodas ações seja 50USD.  Se o objetivo for as comissões claro que a aposta vai ser em ações com muita liquidez e preço médio inferiores. Nota que, contrariamente ao qu eafirmas, nos USA, tens muitas ações com valores abaixo dos $10 com grande liquidez. Se fores para ações da Euronex então os 0,25% são infalíveis (a não ser que sejas cliente GB - ;) )

Se a DECO diz 500 trades (250 de compra e 250 de venda) e eu simulo 500 trades, porque tenho de multiplicar por 2? Como é óbvio se estão lá os 500 trades não se tem de multiplicar nada por dois. Se nem o básico sabes, é mesmo difícil entenderes o que queres que seja. ---> Nesse caso o nº de CFD da abertura terá que ser igual ao do fecho. Pelas tuas contas vai sempre diminuindo de transação para transação.  Por isso pensei que apenas consideravas 1 movimento.

Já todos percebemos que vais continuar, apenas, a estrebuchar porque perdeste dinheiro numa aposta de risco que fizeste, algo que não consegues aceitar. Como não tens outra forma de o fazer, vens aqui ao forum repetir-te a cerca de coisas que aqui já foram esclarecidas o máximo possível. Quanto a outros esclarecimentos já apenas tu os podes trazer para aqui, mas não o fazes... Não o fazes porque não te interessam e deixarias de ter razão de continuar para aqui a estrebuchar.  ---> Contratar um profissional numa profissão é uma aposta de risco? eu a pensar que risco era eu ter ficado com uma pequena carteira. Deves ter razão pois a carteirinha está mais gordinha e de saúde. Estou mesmo a ver o filme: se precisares de ser operado (espero que não) no lugar de arriscares a procurar um cirurgião pedes a um amigo que faça uns cortes.

Já te disso, lamento as tuas perdas, porque ganhar dinheiro custa e perder esse dinheiro ainda mais custa. Mas quando queremos ganhar mais dinheiro assumindo mais riscos, temos de estar preparado para os mesmos. Lamento que tenhas estado 3.5 anos a olhar para a carteira e não tenhas tomado outras atitudes e, pelo que disseste, que 2 anos depois de fechares a conta (ou de te a terem fechado) venhas para aqui carpir e tentar apenas levantar o véu da desconfiança, sabendo que a outra parte, por questões legais esta muito limitada em tudo que pode revelar.
---> não gostas que te chamem mentiroso, mas continuas a mentir! já te disse que isso não é verdade! continuas a afirmar isso e só confirmas qu eés mentiroso!

Mas sabes, acho que já toda a gente viu o que se passou aqui. Muitos (acredito que muitos) nem gostem muito do que escrevo e como escrevo (nunca fui politicamente correcto), mas certamente muitos (sem ser os sockpuppets da tua companha e os destiladores de ódios) já conseguem fazer um juízo razoável sobre a questão.
----> Claro que sim. Não é é aquele juizo que tu queres impingir e que muitas vezes tens que contradizer!

--- >Diga-se de passagem admiro-te. Não é qualquer um que faz o papel que tu tens feito durante este tópico. Não deve ser fácil insistir numa coisa que sabemos ser falsa. Mas tu dás mais voltas que uma ventoinha e corres as cores todas do arco-iris da verdade, embora a tua cor mais comum seja o preto.
O cérebro é uma coisa tão maravilhosa que toda a gente devia ter um

NouGud

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Re:O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira
« Responder #1939 em: 2014-04-04 02:18:20 »
Compra 10+0.035= 10.035
Venda 10.5-0.035 = 10.465
Ganho = 0.43 que na verdade é igual aos 0.50 (spread de mercado) menos  [0.035 (comissão) + 0.035 (comissão)] - ou seja, aqui acabas por captar o ganho do spread de mercado reduzido da comissão implícita no CFD.

Senão percebes isto que é básico, vai ser difícil passares daqui.

OK. Quando falamos em spread estamos a falar de coisas diferente. Eu falo em sread do CFD, tu falas em spread de ações. Eu nem me lembro do spred das ações porque já invisto em ações muito liquidas e dentro do meu money management.

No resto afirmas o que eu disse. Claro que neste exemplo já não compras e vendes ao mesmo preço: a cotação teve que subir os $0.50.
O cérebro é uma coisa tão maravilhosa que toda a gente devia ter um