O Affair das rentabilidades do Ulisses Pereira

[Thorn Gilts]

Foi exactamente isso. Um zumbido... grande... Pois o que acabaste de mencionar demonstra claramente que não havia intenção de churning... e dispensa explicações, pois qualquer pessoa minimamente esclarecida sobre o assunto percebe porquê.

Ora, considerando tudo que aqui reclamaste e de forma convicta, temos de acreditar que percebes do assunto. Ora, se percebes do assunto e tinhas a informação que acabaste aqui de colocar, pode concluir-se que tudo que dizias sobre o churning/overtrading foi apenas com intenção de Ofender.

Conheces o Miranda Rights (que se costuma ouvir nos filmes)... pois, é mesmo isso, pela boca morre o peixe. 

P.S. Aliás, no lugar do Ulisses fazia já um print screen disto para usar contra ti caso necessitasse.

https://www.youtube.com/watch?v=BBnNsA5CMmM

 

Acreditas mesmo no que esceves? é que escreves coisas tão absurdas que me custa a acreditar que acredites nelas.

Uma coisa fizeste bem, aquele mapa de EXCEL, depois de adaptado permitiu-me analisar melhor o que pretendia.
E está a desmentir muito do que afirmas.

Mas não te preocupes, continua a mandar os mesmos post e a ofender quem não concorda contigo (sobretudo eu).

Irrelevante para quê?
É por isso que trades que estiveram a ganhar 10% fecham com 20% negativos!

Tu é que disseste isto. A tua afirmação é suficiente para qualquer pessoa que perceba o mínimo do assunto, afastar a ideia de overtrading propositado com vista churning.

Quanto à folha de Excel fiz exactamente com o intuito de ajudar (caso contrário não fazia e não partilhava aqui), pelo que fico contente que tenhas aproveitado.

[Counter Retail Trader]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

[Joao-D]

Nunca te aconteceu que por perderes dinheiro tentares negociar mais, fazeres overtrading, aumentares demasiado as posições, para recuperares o dinheiro? E mais tarde é que te apercebeste que deixaste as emoções tomarem conta de ti e que foste um pouco Kamikaze?

Não sei o que aconteceu. Mas de certeza que não é fácil gerir várias carteiras de CFDs com alavancagens elevadas sem uma estratégia bastante consistente.

Para eu ter uma opinião melhor sobre isto teria de saber se as entradas foram quase todas na mesma direção do mercado ou se foram curtas e longas de forma aparentemente aleatória. Se tivessem sido curtas e longas de forma aparentemente aleatória e durante um longo período de tempo (cerca de um ano) já podia suspeitar que pudesse ser para gerar comissões. Um extrato de um mês é muito pouco para que eu tire uma conclusão sobre isto.

nao te preocupes tanto com as entradas, preocupa-te com as comissoes. segundo a deco trata-se de 500 trades por ano. o spread eh de 0.2%, faz as contas (assumindo que a posicao tipica eh de 100% do capital, tal como parece ser o caso). fazer overtrading durante 3.5 anos a perder -50% por ano nao me parece bater certo com a tua descricao. e tb nao me parece que alguem serio e responsavel faca overtrading com o dinheiro dos outros sem ter a vergonha de parar e desistir por manifesta falta de talento. a nao ser que nao se importe. le o que o andre.p disse sobre a troca de emails com o Ulisses... alegadamente mentia aos clientes sobre a performance e tb sobre as razoes de nao mostrar o trackrecord

A DECO já analisou os históricos das contas dos ex clientes?
O comunicado emitido pela DECO é por causa dos ex clientes do Ulisses?
Eu não sei isso.
Para mim, um mês de histórico é insuficiente para tirar uma conclusão e acho que seis meses de histórico pode ser suficiente para tirar uma conclusão.

[Thorn Gilts]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge em que sentido? Cobertura? Porque haveria de ter, com excepção do pairs trading?

[Counter Retail Trader]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge em que sentido? Cobertura? Porque haveria de ter, com excepção do pairs trading?

Para fazeres essa pergunta sabes entao qual era a composição da carteira....   ja agora qual era ?

[Thorn Gilts]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge em que sentido? Cobertura? Porque haveria de ter, com excepção do pairs trading?

Para fazeres essa pergunta sabes entao qual era a composição da carteira....   ja agora qual era ?

Tu estas a dizer que a carteira nem parecia ter hedge. O que queres dizer com isso? Não percebi. Podes responder?

[K.]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge? Seria possível que me explicasse porque  esperaria neutralidade face ao risco numa carteira destinada a especular no mercado de ações?

[Counter Retail Trader]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge em que sentido? Cobertura? Porque haveria de ter, com excepção do pairs trading?

Para fazeres essa pergunta sabes entao qual era a composição da carteira....   ja agora qual era ?

Tu estas a dizer que a carteira nem parecia ter hedge. O que queres dizer com isso? Não percebi. Podes responder?

mais de 70 , 80 ou 90 (ja nao lembro) foram rebentados num periodo curto....  sera que ha assim tantas alternativas ?
Confesso que as mais faceis , sao stops para o galheiro ; nao ter edge ; ferias do manager  etc
Acho que nao estamos a falar da Goldman onde dao milhares e milhoes aos iniciantes para aprenderem trade

Já se falou da margem da conta? qual a percentagem a que esteve exposta ? Se ele so negociava na carteira com cfds... era interessante..

Mas Thorn , nao percebo a tua pergunta visto que tu pareces saber do assunto.  É suposto fazer so pairs hedging naquele tipo de carteira ?
Se sim porque ? por causa do valor (inicial ) dela ?

[Incognitus]

ELe queria dizer edge, aliás eu cometi o mesmo erro algumas páginas para trás se não me engano. É um erro fácil.

[K.]

Peço desculpa, não sei bem em que contexto estão a usar a palavra edge, podes ser mais preciso?

[Thorn Gilts]

ELe queria dizer edge, aliás eu cometi o mesmo erro algumas páginas para trás se não me engano. É um erro fácil.

Ah... queria dizer edge (vantagem) e não Hedge (cobertura). Dai não estar a perceber, tal como o K. não percebeu.

Engraçado que as pessoas, perante uma pergunta, que é legitima (o erro partiu dele) avançam logo com ataques do tipo:

Para fazeres essa pergunta sabes entao qual era a composição da carteira....   ja agora qual era ?

Dai que a discussão em vez de ser pedagógica é claramente um destilar de ódios - só falta saber porquê.

[Counter Retail Trader]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge? Seria possível que me explicasse porque  esperaria neutralidade face ao risco numa carteira destinada a especular no mercado de ações?

Nao sei se fizeste de proposito mas se o fizeste.... olha "nunca se especula sem STOP LOSS"  .   Pessoalmente nao faço  Naked Punting , mas ja fiz uma ou outra vez sem exemplo (com stop obvio) .

Porque haverias de esperar neutralidade com edging ? 

Sim enganei me nao era hedge , mas sim edge . Mas tambem nao se falou em Hedge     podia se falar


Thorn odio? por amor de Deus , foi uma simples pergunta . Mas da proxima vou tentar construi la com mais diplomacia ... compreendo que estejas batido pelo posts que te fazem...

Bem faltam mais de 10k´s para este mes , tenho que ir mas vou lendo . Quando conseguir  respondo

[Thorn Gilts]

o Warren B.  investe a mega longo prazo ( se bem que ja mudou um pouco essa estrategia e nem sempre o fez!) . Portanto quem postou a comparação com a frase dele , a meu ver mal....

Está visto o porque de nao entregar o nosso $ a 3ºs , ha quem use stops e quem nao use...... A meu ver com o dinheiro dos outros o Risco deve ser definido tendo em conta o grau de tolerancia do "cliente". Porque quando o resultado nao é satisfatorio os clientes fogem e nao voltam.....

Incognitus , nesta carteira parece que nao houve risk management (que por vezes nao passa de money management simples )

A carteira nem parecia ter hedge , logo isso diz muuuuuito . É fugir ....

Hedge? Seria possível que me explicasse porque  esperaria neutralidade face ao risco numa carteira destinada a especular no mercado de ações?

Nao sei se fizeste de proposito mas se o fizeste.... olha "nunca se especula sem STOP LOSS"  .   Pessoalmente nao faço  Naked Punting , mas ja fiz uma ou outra vez sem exemplo (com stop obvio) .

Porque haverias de esperar neutralidade com hedging ? 

Já não estou a perceber nada... tu confundiste Hedge (cobertura) com Edge (ter uma vantagem)?

O que é que eu fiz de propósito?

[Incognitus]

Peço desculpa, não sei bem em que contexto estão a usar a palavra edge, podes ser mais preciso?

Basicamente a negociação de que é exemplo o extracto na página 19 não parece ter vantagem nenhuma sobre o mercado. Isso, junto com negociar muito e com grande dimensão, leva a uma erosão da conta (leva às perdas).

Ainda não o fiz, mas imagino que uma simulação com retornos aleatórios e rodando a carteira 1.5-2x por dia com spreads de 0.15%-0.2% levaria a um gráfico da conta similar ao que se verificou na realidade.

[Thorn Gilts]

Peço desculpa, não sei bem em que contexto estão a usar a palavra edge, podes ser mais preciso?

Basicamente a negociação de que é exemplo o extracto na página 19 não parece ter vantagem nenhuma sobre o mercado. Isso, junto com negociar muito e com grande dimensão, leva a uma erosão da conta (leva às perdas).

Ainda não o fiz, mas imagino que uma simulação com retornos aleatórios e rodando a carteira 1.5-2x por dia com spreads de 0.15%-0.2% levaria a um gráfico da conta similar ao que se verificou na realidade.

Eu ainda não percebi se o Retail quer dizer de facto Edge e enganou-se e escreveu Hedge ou se esta mesmo a referir-se a Hedge, o que não faz sentido.

[K.]

Peço desculpa, não sei bem em que contexto estão a usar a palavra edge, podes ser mais preciso?

Basicamente a negociação de que é exemplo o extracto na página 19 não parece ter vantagem nenhuma sobre o mercado. Isso, junto com negociar muito e com grande dimensão, leva a uma erosão da conta (leva às perdas).

Ainda não o fiz, mas imagino que uma simulação com retornos aleatórios e rodando a carteira 1.5-2x por dia com spreads de 0.15%-0.2% levaria a um gráfico da conta similar ao que se verificou na realidade.

Ok, edge como vantagem em relação ao mercado. Bem, isso é difícil de se ter sem inside information ou pelo menos estar do lado certo da assimetria de informação...

[Incognitus]

Peço desculpa, não sei bem em que contexto estão a usar a palavra edge, podes ser mais preciso?

Basicamente a negociação de que é exemplo o extracto na página 19 não parece ter vantagem nenhuma sobre o mercado. Isso, junto com negociar muito e com grande dimensão, leva a uma erosão da conta (leva às perdas).

Ainda não o fiz, mas imagino que uma simulação com retornos aleatórios e rodando a carteira 1.5-2x por dia com spreads de 0.15%-0.2% levaria a um gráfico da conta similar ao que se verificou na realidade.

Ok, edge como vantagem em relação ao mercado. Bem, isso é difícil de se ter sem inside information ou pelo menos estar do lado certo da assimetria de informação...

Só faz sentido negociar se acreditares ter um edge qualquer. Não precisa de ser inside information, mas tem que existir uma vantagem qualquer.

[Counter Retail Trader]

Bem...  é obvio que ele nao tinha nenhum edge no seu plano (vantagem) senao a conta nao tinha ido a vida....

Algo falhou e so com extrato , historico se chega la .
De resto é especular

Qual era a composição da carteira , so cfds de açoes?

[NouGud]

Bem...  é obvio que ele nao tinha nenhum edge no seu plano (vantagem) senao a conta nao tinha ido a vida....

Algo falhou e so com extrato , historico se chega la .
De resto é especular

Qual era a composição da carteira , so cfds de açoes?

Exato.
CFD de ações (normalmente americana, com poucas excepções, do PSI20) e, por vezes, mas raramente, do SP500.
Utilização da margem, pelo que me lembro, nos tempos que conseguia acompanhar a carteira (1 ou 2 vezes por dia) era de 50-60%, embora tivesse chegado a 120 ou 130%.

Já aqui foi dito que os maus gestores podem ser devido a clientes exigentes, mas os meus emails, geralmente, terminavam a dizer que gostava que houvesse mais preocupação com a preservação do capital.

[Counter Retail Trader]

Bem...  é obvio que ele nao tinha nenhum edge no seu plano (vantagem) senao a conta nao tinha ido a vida....

Algo falhou e so com extrato , historico se chega la .
De resto é especular

Qual era a composição da carteira , so cfds de açoes?

Exato.
CFD de ações (normalmente americana, com poucas excepções, do PSI20) e, por vezes, mas raramente, do SP500.
Utilização da margem, pelo que me lembro, nos tempos que conseguia acompanhar a carteira (1 ou 2 vezes por dia) era de 50-60%, embora tivesse chegado a 120 ou 130%.

Já aqui foi dito que os maus gestores podem ser devido a clientes exigentes, mas os meus emails, geralmente, terminavam a dizer que gostava que houvesse mais preocupação com a preservação do capital.

A serio??

5% é muito , num mundo perfeito 2% . Mas é a minha opinião que vale o que vale.
Eu nao o faria para nenhum cliente .

Em termos de so cfd de acções parece algo limitado , mas era a estrategia...