Boas Liberal,
Pelo que percebi consideras os preços de compra/venda do open.
Há algum motivo para isso?
Tenho uma lógica e nos backtestes considerei sempre o preço de fecho pelo facto de considerar que será mais fácil replicar no futuro.
No caso do PSI20, devido ao Leilão a replicação é 100% fiável, no mercado americano se mandares a ordem ao melhor a 1 minuto do fim, a diferença não deverá ser muito grande.
Na abertura julgo que será mais complicado replicar, pois não sabemos a profundidade do preço de abertura.