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Autor Tópico: Inefficient Markets  (Lida 1232 vezes)

Alvarius

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Inefficient Markets
« em: 2012-07-12 09:25:14 »
More than 80% of the US equity premium is gained in the 24 hours before Fed announcements

http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/07/the-puzzling-pre-fomc-announcement-drift.html


Incognitus

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Re:Inefficient Markets
« Responder #1 em: 2012-07-12 12:25:34 »
Outro pormenor de que já aqui falámos, é a forte influência do primeiro dia. Ou, claro, o facto de a subida do nasdaq entre 1994 e Março de 2000, ser toda (mais que toda) feita entre o fecho e a abertura do dia seguinte.
 
Excluindo esses efeitos todos, o que fica deve ser horroroso ...  :D
« Última modificação: 2012-07-12 12:26:02 por Incognitus »
"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.", Albert Einstein

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