Tópicos Leprechaun

[Incognitus]

Penso que tens que colocar o fecho das posições no close do dia, não?

[Zel]

Penso que tens que colocar o fecho das posições no close do dia, não?

o sistema fecha todas as posicoes no fecho do dia (eh um sistema de daytrading?)

[Incognitus]

Fecha, pelo quadro que o leprechaun colocou - a soma de ganhos e perdas era referente à diferença entre as entradas no midrange e o fecho.

[Zel]

Fecha, pelo quadro que o leprechaun colocou - a soma de ganhos e perdas era referente à diferença entre as entradas no midrange e o fecho.

vou mudar isso

[Zel]

midrange= Ref((H+L)/2,-1);

Buy = O<midrange AND H>midrange ;
BuyPrice = midrange;
Sell=Buy;
SellPrice=Close;

Short=Cover=0;

se nao quiserem o open como condicao mas sim o close do dia anterior digam como lidar com o gap que eu altero

assim esta bem ?

[Incognitus]

Utiliza o close do próprio dia, parece-me. Ou seja, os ganhos ou perdas irão ser do midrange do dia anterior até ao close.

[Zel]

Utiliza o close do próprio dia, parece-me. Ou seja, os ganhos ou perdas irão ser do midrange do dia anterior até ao close.

eh isso que estou a fazer, mas para se qualificar como buy digo que o open tem de ser inferior ao midrange e depois passar pelo midrange

[Incognitus]

Ok, bem trabalhado. Vais fazer só os buys de início, ou logo os buys e os shorts?

[Zel]

estou a fazer so buys

[SunTzu]

SunTzu, o sistema tende a manter abertas e a acumular ordens que estão com perdas?

Sim, até um certo limite definido em % do Balance. Esta % foi a que hoje me deu cabo da cabeça e por isso decidi parar por hoje a negociação porque o carrossel foi demasiado grande e corrompeu-me o sistema num ganancioso que queria levar tudo de uma vez, e eu a correr a trás a tentar apanhar os cacos. É nestes dias que presto a vénia ao "Aos_Pouquinhos" pela sabedoria 

testei o sistema do midrange no SPY levando em conta os gaps e tive maus resultados

testei de 2 maneiras possiveis, ou ignorando os dias em que o gap era superior ao midrange ou comprando no open nesses dias

parece-me que os ganhos deste metodo sao os gaps e portanto impossiveis de realizar

Nos primeiros testes aconteceu-me o mesmo, se bem que os resultados eram positivos. Para perceber se seria a diferença de horários de negociação, introduzi no EA forma de definir em inputs o horário de abertura e fecho de acordo com o cash e os resultados melhoraram mesmo assim os valores do feed que tenho diferem bastante dos valores do Leprechaun.
A ideia que fiquei é que deve ser introduzido um filtro para só funcionar em mercados em range.

[Zel]

estou a usar data do SPY que ja esta alinhada em termos horarios com o indice

[SunTzu]

SunTzu, o sistema tende a manter abertas e a acumular ordens que estão com perdas?

Sim, até um certo limite definido em % do Balance. Esta % foi a que hoje me deu cabo da cabeça e por isso decidi parar por hoje a negociação porque o carrossel foi demasiado grande e corrompeu-me o sistema num ganancioso que queria levar tudo de uma vez, e eu a correr a trás a tentar apanhar os cacos. É nestes dias que presto a vénia ao "Aos_Pouquinhos" pela sabedoria 

Ainda sobre esta questão, faltou referir que acontece desde que o pressuposto da entrada se mantenha, e a nova entrada seja melhor do que a anterior. O objectivo é ir fazendo pequenas entradas no suporte em cada toque.

[Incognitus]

estou a fazer so buys

Bem, basicamente o que vemos é que o sistema não parece funcionar. Eu também vou tentar um destes dias fazer alguns testes, eventualmente a grande diferença está nos gaps.

[SunTzu]

Foto do dia:

A única coisa positiva do dia foi a subida do Saldo.
De resto tudo negativo, mais trades perdedores, maiores percas em valor, o que aumentou o média das percas o que por consequência baixou bastante o PF.

Isto tudo graças a um parâmetro desadequado de piramidagem e que só por mera sorte ( e volatilidade baixa no Dax ?!) acabou por correr bem.

Vamos ve se amanhã temos um dia mais calmo.

[SunTzu]

Leprechaun,

no meu caso o DataFeed é mau e não ajuda a comprovar os resultados em backtesting. Penso que tudo se torna mais claro quando se testa o método, como acontece a maior parte das vezes, e muitas vezes desse trabalho nascem novas ideias.

Foi o que me aconteceu com este sistema que estou a postar, e penso que contigo é o que também acontece porque fazes tudo manualmente, talvez explique esse constante jorrar de ideias 

A única coisa positiva do dia foi a subida do Saldo.

Única?! Mas não é isso que mais importa? Se o saldo subiu... mais sucesso se viu!

É óbvio que ao contrário era pior  , mas não servem de nada subidas de saldo baseadas em sistemas que não controlamos ou não entendemos porque serão sempre de caracter temporário. Gosto da tua lógica de Dividendos, por isso prefiro tudo mais calmo e com poucos Drawdowns.

[Zel]

O que é que significa isso de "sistemas que não controlamos ou não entendemos porque serão sempre de caracter temporário"?!

Aliás, já estava para fazer essa pergunta a respeito desta, para mim enigmática, afirmação no 3º post do tópico:

Enquanto aguardo essa publicação, aqui fica uma imagem para a posteridade enquanto a criança estava no seu auge na tenra idade de 2 semanas, porque quando vier a garantida falência fica sempre bonito uma recordação para mostrar aos filhos 

O que é isso de "garantida falência"?! Será que o sistema é anti-trend, e se baseia também nas ideias do Pouquinhos, que já foi aqui referenciado?

Estes métodos de breakout são muito simples de entender e, pelo que vi nos vários índices, a quebra (em alta ou em baixa) do mid-range da sessão anterior é bem sucedida na enorme maioria das vezes, embora não tenha dados estatísticos concretos para quantificar esta afirmação.

É claro que se esse método é mais complexo, incluindo piramidagem de posições, aí a coisa já pia mais fino, mas lá está, cada qual tem de estudar aquilo que vai usar.

Assim, a minha parte é a mais fácil... limito-me a calcular sem ter de negociar!

Bem, vou ver se acelero os cálculos do mid-range para curto prazo, mas nesse é que de facto não compreendo muito bem os bons resultados obtidos logo na 1ª fórmula que testei com sucesso e é aquela onde se podem acumular até 2 posições. Parece um tanto aleatório, mas o certo é que dá bom somatório!

Still I have to wonder... is it just sunshine without thunder?!

Que responda quem souber...

Rui leprechaun

(...que eu só contas sei fazer! )


PS: E atenção, que agora estou a usar mais de 20 (!) anos de históricos nos índices, e não noto grandes discrepâncias nos resultados anuais, sendo aliás muito raro haver um ano com um total (até líquido) negativo!

faz os teus teste no SPY

[Zel]

o SPX nao tem negociacao continua, portanto nao devias apresentar esses resultados

[SixStar]

Enquanto não abro o novo tópico, até ao final de  julho continuo a apresentar aqui a evolução do Pró-100 (Futuros do DAX), que está a ter mais um belo mês.

O quadro é simples de entender, mas acrescento que os retângulos verdes ou vermelhos representam novos máximos ou mínimos de 3 sessões. Quando estão preenchidos, com um fundo azul ou roxo, isso significa que o anterior valor foi superado em mais de 100 pontos, tal como aconteceu no início desta semana, com um ganho de 200 pontos na sessão. Note-se que conto isso como 2 trades, já que cada ganho ou perda de 100 pontos representa um só trade, nesta demonstração inicial.

Contudo, como também já disse, aquilo que irei apresentar em agosto será a negociação contínua (Pró-100 contínuo) que poderá ou não ter um target inicial nos 100 pontos de ganho, ou seja, existem 2 variantes que ainda estou a estudar. Para o SPX, o target são 20 pontos (Pró-20 contínuo) também com as cotações de Futuros. Estou ainda a fazer estes cálculos para o EUR-USD, aqui com 100 ou talvez 150 pips de target, pois é bastante mais simples - embora possivelmente menos eficaz - fazer estas contas com valores fixos e números redondos.

Acho engraçadas as tuas ideias ainda mais com sentido poético. Mas diz-me como é que fazer 197,00€ no dia 23/7 se o teu Target  anda sempre na casa dos 100 pontos

[Incognitus]

Isto é comprando e vendendo no mid range breakout da vela do dia anterior, e vendendo no fecho?
 
Vou ver se tenho tempo amanhã para fazer um EA para confirmar estes resultados ... mas duvido um bocado deles à partida.

[jeab]

Uma vez que as datas de abertura e fecho (stop-and-reverse) são sempre conhecidas de antemão - dias do calendário referentes ao ciclo lunar - posso dizer que o trade longo hoje iniciado será revertido no dia 18 e este é o melhor período do sistema, responsável por 37% dos ganhos totais.

Como se vê, a Lua não engana... branca como o algodão e até dá grana!

Porém, esta noção de que as fases da Lua (Nova e Cheia) podem servir como indicador da tendência é, na realidade, muito provocante e exige uma abertura psicológica e mental a que muitos traders não se querem sujeitar. Melhor dizendo, de facto uma afirmação deste tipo apenas requer a capacidade... e vontade!... de fazer contas, nada mais! So are you smarter than a 5th grader?

Para já, o trade longo aberto no fecho de segunda dia 10 (1426,0 pontos) já vai com 2,5% de ganho, confirmando ser este o melhor período do ciclo lunar, ou seja, entrar longo na semana da Lua Nova. Só não sei ainda se vale ou não a pena estender esta estratégia ao EUR-USD, mas nos índices a Lua é uma "cash cow"... gains after gains somehow!

And you ?
Para quem apregoa ter um sistema lunar tão bom e tão certeiro, é tão burro que não abre uma conta real pequenina e a transforma num monte de dinheiro para calar toda a gente ? Ou o sistema ao fim destes anos todos ainda não está afinal pronto e em vez de uma "cash cow" é mais um " money loser" ?