VIX

[rs_trader]

Alguém consegue replicar estes resultados? Acho que não estou a colocar mal as regras mas não consigo chegar aos mesmos resultados.

XX/XIV Long Only Trend

Following Strategy:

System Rules:
System will trade either VXX or XIV.

This is a Long Only trend following system that will generate trades based on a moving average cross over component.

For Buys (go long VXX)

1. The 5-day simple moving average of VXX closes above its 15-day simple moving average.
2. VXX closes today above its 5-day simple moving average.
3. If rules 1 & 2 are met, buy VXX on the close.
4. Exit the position either when the 5-day moving average closes under the 15 average or VXX closes under its 5-day moving average.

For Buys (go long XIV)
1. The 5-day simple moving average of VXX closes below its 15-day moving average.
2. VXX closes today below its 5-day moving average.
3. If rules 1 & 2 are met, buy XIV on the close.
4. Exit the position either when the 5-day moving average closes above the 15-day moving average or VXX closes above its 5 average.

[Zel]

eu testo isso mais tarde

[rs_trader]

Conseguiste testar?

[Zel]

Conseguiste testar?

testo amanha, deve ser coisa rapida, vou fazer testes em separado para o vxx e xiv

este sistema e do trading markets?

[rs_trader]

Conseguiste testar?

testo amanha, deve ser coisa rapida, vou fazer testes em separado para o vxx e xiv

este sistema e do trading markets?

Sim.... mas e diferente dos outros pq ser a favor  do trend. Eu ja testei e a nao ser que tenha posto as patas nao consigochegar aos valores deles

[Zel]

ja vi sistemas deles para o vxx que so resultam para os ultimos 2 anos, talvez 3 e sao um desastre por exemplo em 2008

nao ha data para o vxx para 2008 mas eh possivel recria-la usando os futuros do vix, eu vou testar desde 2004 usando essa data

[Zel]

nao estou a conseguir resultados parecidos mas ate pode ser um erro meu, vou olhar para isto novamente amanha

[Zel]

tenho um problema de data, amanha vou reimportar a data do VXX e ja deve resultar, mas ate agora os resultados estao razoaveis e parecem bater certos

[rs_trader]

tenho um problema de data, amanha vou reimportar a data do VXX e ja deve resultar, mas ate agora os resultados estao razoaveis e parecem bater certos

E a performance pós- julho 2012 aguenta-se?

[Zel]

aqui esta, afinal tive um tempinho para acabar hoje

[Zel]

desde o inicio do QE3 que em termos de volatilidade isto faz-me lembrar 2007, o vix esta super baixo e de repente pumba, salta a voltatilidade, isto lixa varios sistemas do VXX/XIV, se reparares em 2007 os resultados tb foram maus

[Zel]

se tiveres mais sistemas diz q eu testo, como eh que arranjaste este?

[rs_trader]

se tiveres mais sistemas diz q eu testo, como eh que arranjaste este?

Da forma habitual..... através de um amigo de um amigo....


Basicamente comporta-se mal quando a volatilidade é baixa, certo?

Pode ser interessante para hedge de um portfolio Long Only em ações.

[rs_trader]

Que software usas para testar?

[Zel]

neste caso usei o amibroker para ser mais rapido mas em breve farei tudo em quantshare

[Zel]

tens de ter cuidado com os sistemas do tradingmarkets do VXX pois eles nao testam antes de 2009 e ja os vi divulgar um sistema que eh um desastre

[rs_trader]

Num sistema longo sobre o XIV.... eu obteria resultados aproximados se fizesse o backtesting shortando o VIX?

[Zel]

Num sistema longo sobre o XIV.... eu obteria resultados aproximados se fizesse o backtesting shortando o VIX?

nao percebi a pergunta mas nao podes shortar o VIX

[rs_trader]

Num sistema longo sobre o XIV.... eu obteria resultados aproximados se fizesse o backtesting shortando o VIX?

nao percebi a pergunta mas nao podes shortar o VIX

eu sei que não posso shortar, mas para ter uma serie histórica maior, estava a perguntar se os resultados seriam muito diferentes entre alongar no XIV ou shortar o VIX?

Já vi que sim... no ultimo sinal teriam resultados consideravelmente diferentes.

[Zel]

sim, os resultados nao seriam de todo parecidos