Está visto que os Zeros dão para tudo, pelo menos são a minha panaceia universal!
Embora continue sem compreender por que razão isto parece funcionar como um sistema que segue a tendência, o certo é que os cálculos se mostram igualmente válidos tanto nos índices como no Forex e, mais ainda, também resultam com timeframes menores que o diário. Contudo, é difícil aprofundar tais cálculos no Excel, pois no histórico horário são dezenas de milhares de entradas e isso torna o programa muito lento. Mas vou tentar trazer aqui alguns resultados nesse timeframe, num índice e no par EUR-USD.
Em relação a este, consegui um resultado ainda melhor usando apenas a fórmula original básica − uma subtração de cotações, só isso! − e aplicando como parâmetro o número mágico dos Zeros... 100! O total dos trades passou para metade − de 64 para apenas 32! − sendo 14 ganhadores e 18 perdedores. Porém, a média dos trades com ganho supera largamente a dos trades com perda − 1122 vs 225 pips − para um somatório bruto de 11656 pips ou um ganho médio de 364 por trade.
Resta apenas saber se isto é compensador no longo prazo, ou seja, se um tal ganho supera os juros pagos ao longo destes 15 anos e meio − o 1º trade teve início em janeiro de 1998. Por outro lado, também era interessante comparar estes números com aqueles dos sistemas clássicos de trend following, com base nas médias móveis e sucedâneos (MACD, Donchian e afins). Há um tema específico sobre isso, no
Caldeirão de Bolsa, mas parece que só eu é que gosto de deixar quadros de resultados com números precisos, pois não vejo por lá nada que me possa servir de comparação para os valores agora obtidos e que espero melhorar ainda mais... com os Zeros divinais!
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