Spreads | Pairs | Statistical Arbitrage | Imbalance Exploitation

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Topico para arbitragens, pairs trading.

Qualquer um é, obviamente livre de expor os seus Arbs.

Eu irei colocar varias Arbs seguindo um modelo pouco tradicional, com entradas em alta e baixa volatilidade.
O meu prazo maximo para os exploits é de 20 dias, ocasionalmente pode ultrapassar.
Nao irei fazer exploits em intraday porque obriga-me a seguir o trade aqui tambem, mas tambem pode acontecer uma vez ou outra.
A norma para aqui serão duas legs, quando achar que sim podem ser tres ou quatro legs mas para show-off.

Quem tambem actuar em arbitragem, escrevam aqui tambem.
Lets get it started
 

[Automek]

Qual é o período de tempo ?

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Qual é o período de tempo ?

isto tem 2 meses e meio
Porem esse é o modelo ligeiramente alterado mas na linha do que toda a gente usa, que diga-se, nao é o melhor.
Melhor next.

[Automek]

Se tiveres hipóteses de fazer o SPY/QQQ agradecia. E o USO/UNG.

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ja passo aí, tenho aqui o pessoal a entregar o bacalahu

[Automek]

quando vi pela primeira vez pensei que era um gráfico normal de pair, com a performance de ambos os activos. agora é que reparei que não.
no chart da esquerda o verde e azul representam % baseadas em quê ?
(não sei até onde é que podes/queres falar disto)

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quando vi pela primeira vez pensei que era um gráfico normal de pair, com a performance de ambos os activos. agora é que reparei que não.
no chart da esquerda o verde e azul representam % baseadas em quê ?
(não sei até onde é que podes/queres falar disto)

Ha uma parte que nao posso falar, pelo menos para ja.
As linhas verdes sao as variaçoes percentuais do spread em si V/SPY para ser mais facil a leitura. de pontos percentuais em relaçao ao sinal. Ou seja se tiveres uma entrada agora em V / SPY se a linha verde for a -6% ganhaste 3% no spread.
a linha azual é a percentagem da variaçao em si tendo por base o sinal principal, que é esse que está em suspense, é um pouco o mesmo das linhas encarnada e azul do chart á direita mas com outro tipo de setup

[Emini]

VV Que plataforma utilizas para executar ?

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VV Que plataforma utilizas para executar ?

interactive brokers

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Começou bem, logo ao fim de 24h, o V/SPY
Porem tambem tinha um intra-model que me dava buy na Visa. Por intra model quero dizer um setup em anexo ou intrinseco ao modelo de Arb.
Pormenores ao longo do tempo, confesso que as Arbs nao me estimulam intelectualmente nem sexualmente.

[Automek]

Os EOD podem levar bastante tempo a convergir e acabam por ser margin intensive, mesmo numa conta portfolio. Lembro-me de haver malta no elitetrader a fazer disto em contas prop de baixa margem.
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Tinha curiosidade (na perspectiva de investimento passivo) em ver o SPY/VT. Consegues arranjar pf ?

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claro, deixa-me so organizar-me e já mando.

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VT é o Vanguard world, right? Ou é o VTI?

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Se calhar vou deixar de meter o grafico da direita, porque tem pouco interesse. A não ser que façam questão.

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Este ultimo SPY / XIV está mesmo a pedi-las eheh

[Counter Retail Trader]

"descobri"  uma arbitragem mas por moeda digital. So por PM

[Automek]

Obrigado pelos gráficos que deixaste VV.

Vamos lá ver se percebo isto step by step. Tu dizes que a linha verde é a variação de pontos percentuais em relação ao sinal. Mas o primeiro ponto à direita do gráfico (ou seja no início) significa o quê ? É que por exemplo na página anterior o SPY/XIV começa com o verde entre 5 a 6%.