Pesquisa de Sistemas automáticos na Internet - opinião

[Thorn Gilts]

Já agora uma estrategia com um max drawdown (calculado a preços de fecho - EOD; pelo que pode ser algo maior se calculados sobre o mínimo da sessão) e com um sharpe ratio de porcaria -0.29 (taxa livre de risco 3%)... Net profit/Total return: 2.65% (igual ao retorno anual). Comissões $0.035*quantidade para cada ordem.

Resumindo: Baixo drawdown e uma bosta de resultado....

De facto, bela bosta. Isso é o que, pairs trading?

Sim... pairs trading com dois activos emparelhados com base na EXPERIÊNCIA (que tu dizer ser importante)... Ou seja, emparelhados fora de escolhas superiores (de um emparelhamento superior). E só não é negativo graças a circuit brakers, risk management e outros algoritmos relacionados com a negociação.

[Vector]

É possivel. Mas como lidas com a questao das despesas inerentes, falo do slippage, fill, oportunidade, comissoes, e tudo o resto? Se esse problema existe para negociar um activo, para dois é o dobro dos entraves? E actuas em que? Accoes ou cfd's nessa estrategia? Os cfd's ainda mais custos têm. Diz-me

[Thorn Gilts]

É possivel. Mas como lidas com a questao das despesas inerentes, falo do slippage, fill, oportunidade, comissoes, e tudo o resto? Se esse problema existe para negociar um activo, para dois é o dobro dos entraves? E actuas em que? Accoes ou cfd's nessa estrategia? Os cfd's ainda mais custos têm. Diz-me

Preferencialmente a posição longa é tomadas em acções e as curtas em CFD.

O resto não te respondo porque faz parte do algoritmo, apenas posso dizer-te que inicialmente programei como esta actualmente não para poupar o bid/ask spread mas para evitar loops na analise (que acaba por comer enormes recursos do computador e tornar a negociação ineficiente)... Mas acabei por poupar metade dos custos do bid/ask spread... já que a outra metade é inevitável a menos que assuma o risco de ficar com uma perna manca.

A outra hipótese (caso acima) é entrar ao preço de fecho (não perturbado)... nesse caso tem mais um truque (que também não vou explicar)... embora seja fácil de utilizar outras técnicas que dão o mesmo resultado.

Em backtest tenho uma forma muito certeira de calcular os custos de slippage.

[Vector]

Em fast markets ha coisas que é impossivel controlares seja com que algoritmo for. Bem como nos bid-ask.
Ou corres o risco de ficar de fora ou com a leg ou pair incompleta. Ainda mais na tua categoria, onde nao tens prioridade na ordem.

Os backtests sao backtests e valem o que valem. Eu posso mostrar-te alguns backtests com curvas impressionantes e o sistema simplesmente nao da lucro na pratica devido aos custos de slippage e bidask
Um sistema automatico pressupoe sempre a entrada com market order e desta forma é o que o mercado te der na altura no trigger. Nem sera preciso explicar a razao de um sistema automatico nao funcionar com limits. No bullshit or wishful thinking here.

[Thorn Gilts]

Em fast markets ha coisas que é impossivel controlares seja com que algoritmo for. Bem como nos bid-ask.
Ou corres o risco de ficar de fora ou com a leg ou pair incompleta. Ainda mais na tua categoria, onde nao tens prioridade na ordem.

Os backtests sao backtests e valem o que valem. Eu posso mostrar-te alguns backtests com curvas impressionantes e o sistema simplesmente nao da lucro na pratica devido aos custos de slippage e bidask
Um sistema automatico pressupoe sempre a entrada com market order e desta forma é o que o mercado te der na altura no trigger. Nem sera preciso explicar a razao de um sistema automatico nao funcionar com limits. No bullshit or wishful thinking here.

Sabes o que são combo orders? Vi que não.

Os meus back test incluem custos de slippage...

[Xuxa]

Em fast markets ha coisas que é impossivel controlares seja com que algoritmo for. Bem como nos bid-ask.
Ou corres o risco de ficar de fora ou com a leg ou pair incompleta. Ainda mais na tua categoria, onde nao tens prioridade na ordem.

Os backtests sao backtests e valem o que valem. Eu posso mostrar-te alguns backtests com curvas impressionantes e o sistema simplesmente nao da lucro na pratica devido aos custos de slippage e bidask
Um sistema automatico pressupoe sempre a entrada com market order e desta forma é o que o mercado te der na altura no trigger. Nem sera preciso explicar a razao de um sistema automatico nao funcionar com limits. No bullshit or wishful thinking here.

Sabes o que são combo orders? Vi que não.

Os meus back test incluem custos de slippage...

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[vbm]

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