Processo estocástico

Da Thinkfn

Um processo Estocástico é um processo cujo comportamento é não-determinístico, no sentido em que cada estado desse processo não determina completamente qual será o seu estado seguinte.

Matematicamente, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias, ou seja, se X é um processo estocástico, então X(t) é uma variável aleatória para cada valor de t pertencente ao conjunto índice T. Intuitivamente, se uma variável aleatória uni-dimensional é um número real que varia aleatoriamente, um processo estocástico é uma função que varia aleatoriamente.

Nos mercados financeiros usam-se modelos estocásticos para valorizar opções (ver Cadeias de Markov). Estes modelos também têm grande influência na indústria de seguros.

A não confundir com os osciladores estocásticos usados na análise técnica.

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