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High frequency trading

Da Thinkfn

High frequency trading (HFT) ou trading de alta frequência é a execução de estratégias de trading computorizadas caracterizada por um tempo de detenção do activo extremamente curto. Em high frequency trading um programa analiza os dados de mercado procurando oportunidades de muito curto prazo.

Algumas das aplicações do high frequency trading incluem:

O high frequency trading também pode ser usado em mercados fragmentados (como existente nos EUA, com várias ECNs) para aproveitar discrepâncias de preços entre eles (uma estratégia que confunde arbitragem com possível front running, se a ordem já exposta a parte do mercado tiver intenção de se expôr ao restante, e apenas ainda não o tiver feito por uma questão de tempo.

Para conseguir tempos de execução o mais breves possíveis, as firmas que praticam o HFT por vezes usam de uma facilidade chamada "co-location" (co-localização) para terem os seus servidores o mais próximos possível dos servidores da bolsa de valores, minimizando o tempo perdido em comunicações.

Esquema de estratégias possíveis

Abaixo fica um esquema (em inglês) com as estratégias de HFT mais comuns:

EsquemaHFT.Gif

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