Fórmula de Kelly

Da Thinkfn

A fórmula de Kelly é uma fórmula introduzida por John Kelly no seu artigo “A new interpretation of information rate” publicado em 1956. A fórmula calcula a fracção óptima do capital que o apostador deverá arriscar em cada aposta, de acordo com as suas probabilidades de ganhar e perder, bem como o seu payoff.

Cálculo

K = p - \frac{q}{payoff}


Com:
K - Fracção do capital a arriscar na próxima operação
p - Probabilidade de ganhar
q - Probabilidade de perder

e

payoff = \frac{Media\ ganho}{Media\ perda}

Ver também

Referências

  • William Poundstone, Fortune's Formula: The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street, Hill and Wang, New York, 2005. ISBN 0809046377

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