Slippage
Da Thinkfn
Revisão das 14h04min de 28 de setembro de 2008 por Incognitus (discussão | contribs)
No mercado, slippage é a diferença entre o preço (incluindo custos) que se espera obter numa operação, e o preço e custos efectivamente suportados.
A slippage resulta de vários factores, tais como:
- Efectividade do broker a executar a ordem, visto que as condições de mercado podem-se alterar rapidamente, especialmente na presença de nova informação;
- Impacto no mercado, consoante a dimensão da ordem, a própria ordem pode alterar o mercado a que se destina de forma desfavorável;
- Liquidez, quanto mais baixa, maior o impacto de mercado desfavorável que pode acontecer;
Soluções
Para evitar ou minimizar a slippage provocada por diversos factores, existem técnicas como o trading algorítmico, que procuram evitar o efeito da falta de liquidez ou de impacto no mercado.
