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Autor Tópico: Sistemas e Testes  (Lida 1752 vezes)

rs_trader

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Sistemas e Testes
« em: 2017-03-22 21:38:39 »
Alguém é capaz de me dizer se este sistema está a "olhar para o futuro"? Isto é está a usar dados ou preços que em cada entrada já não são possíveis?

SetTradeDelays( 0, 1, 0, 0 );

EntPrL = LLV(L, 11) + 2.6083*ATR(1);

Buy= Cross(High,Ref(EntPrL,-1));
Sell=C=LLV(C,5);
BuyPrice=Ref(EntPrL,-1);
SellPrice=Open;
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

tatanka

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #1 em: 2017-03-22 22:18:06 »
O setrradedelay é para colocares um atraso de uma unidade no preço de venda.
A.venda é feita ao valor do Open da vela imediatamente a seguir.

É assim?
“I hate reality but it's still the best place to get a good steak.”
― Woody Allen

rs_trader

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #2 em: 2017-03-22 23:18:13 »
O setrradedelay é para colocares um atraso de uma unidade no preço de venda.
A.venda é feita ao valor do Open da vela imediatamente a seguir.

É assim?

Ja vi que tem erro. Se o low do dia e maior do que o buyprice o valor de compra aparece como sendo o low em vez do open.
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."

rs_trader

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #3 em: 2017-03-22 23:19:29 »
O setrradedelay é para colocares um atraso de uma unidade no preço de venda.
A.venda é feita ao valor do Open da vela imediatamente a seguir.

É assim?

Essa parte e assim.
Em memória do grande DeMelo: "PQP... gajo chato fdx."


Visitante

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #5 em: 2017-07-26 18:51:41 »
Dá para testar esta estratégia? Tem a vantagem de ser aparentemente neutral em relação ao risco de mercado.

Citar
An investment strategy that ranks all stocks based on the ratio of the 50-day
moving average to the 200-day moving average and buys equally the top 10% or 30% of
stocks and sells the bottom 10% or 30% of stocks produces significant profits for the next
6-month holding period for the sample period from January 1964 to December 2004.


http://www.finanzaonline.com/forum/attachments/analisi-tecnica-t-s-e-psicologia-del-trading/821887d1198419474-medie-mobili-semplici-o-aq-movingaverageseungchanpark.pdf

deMelo

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #6 em: 2019-04-08 18:00:25 »
Tenho um amigo a programar em Java.

Mas não tem software para backtest.

Alguém pode sugerir alguma coisa?

Obrigado.
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JoaoAP

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #7 em: 2019-04-10 18:53:56 »
Ele poderia era fazer tudo em java.. o backtest incluído. Não conheço nada "comercial" usando java.
Parece-me não estar muito em voga... mas...

Contudo, tens aqui um pdf(pesquisa rápida) sobre java e trading:
http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/AIFTSA/Proceedings/KK.pdf

Deixo mais algumas ligações que já poderás ter e algumas coisas parecme-me antigas. É provável que encontres algo mais recente. Mas estes podem ajudar:
http://bearcave.com/software/market_trading/resources_and_notes/index.html
http://myjavaadventures.com/blog/create-a-trading-application-in-java/
https://www.elitetrader.com/et/threads/open-source-java-trading-softwares.85659/
http://html5.algotrader.ch
https://www.algotrader.com/product/demo-system/

deMelo

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Re: Sistemas e Testes
« Responder #8 em: 2019-04-11 10:26:03 »
Ele poderia era fazer tudo em java.. o backtest incluído. Não conheço nada "comercial" usando java.
Parece-me não estar muito em voga... mas...

Contudo, tens aqui um pdf(pesquisa rápida) sobre java e trading:
http://www.dcc.fc.up.pt/~ltorgo/AIFTSA/Proceedings/KK.pdf

Deixo mais algumas ligações que já poderás ter e algumas coisas parecme-me antigas. É provável que encontres algo mais recente. Mas estes podem ajudar:
http://bearcave.com/software/market_trading/resources_and_notes/index.html
http://myjavaadventures.com/blog/create-a-trading-application-in-java/
https://www.elitetrader.com/et/threads/open-source-java-trading-softwares.85659/
http://html5.algotrader.ch
https://www.algotrader.com/product/demo-system/


Obrigado João!
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