SPY - [S]imple [P]rofit [Y]ear System

[Blaster]

Thanks!

[deMelo]

Thank you RS!

[leprechaun]

Agora que já não há dúvidas sobre o funcionamento do RSI(2) de Connors, que apresentei no tópico Mercado em Tempo Real, no verão de 2014, eis um artigo recente que atualiza os resultados deste método que atingiu novos máximos durante o ano transato, quando negociado no S&P500.

With the year 2016 well behind us, it's time to look at the very popular 2-period RSI trading method by Larry Connors and Cesar Alvarez. We all know there are no magic indicators but there is an indicator that certainly acted like magic over several decades. What indicator is it? Our reliable RSI indicator. (...)

Conclusion
The RSI indicator still appears to be a robust indicator at locating high probability entry points within the major market indices. You can modify the trigger threshold and holding period over a large range of values and still produce positive trading results. I hope this article will give you lots of ideas to explore on your own. Another idea with regards to testing parameters is to independently optimize the parameters over the "portfolio" of market ETFs instead of using just $SPX. There is no doubt in my mind the RSI indicator can be used as a basis for a profitable trading system.

Connors 2-Period RSI Update for 2016


De notar que, no fim do artigo, há links para download do código de programação, segundo o modelo adaptado pelo autor Jeff Swanson.

So be wise and see what's good... join the RSI(2) mood!

[Blaster]

rs_trader, tentei replicar o código que deixaste aqui da primeira estratégia, para perceber se estava  fazer bem, mas ao colocar o código e com o SPY tenho muito mais variação que o resultado na primeira imagem, coloco aqui o gráfico que me deu. Há alguma definição que devo alterar? O Amibroker está standard, sem alterações nas definições.

Thx

[Blaster]

Acho que é a fonte da database, usei o Yahoo finance. Agora usei o Google finance e já está muito melhor.

Que base de dados de valores históricos costumam usar? Da para usar os dados históricos do meu broker IB?

[rs_trader]

Veiculo: SPY
Optimizado: Não

Buy Rules: RSI(2)<10 AND (ROC(C,5)<0 AND ADX(14)>20)
Sell Rules: C>Ref(C,-1)

Buy Price: Next Open
Sell Price: Next Open

Range: 01-01-2000 - 01-12-2016

Transaciona pouco.... mas resultados desde que colocado aqui:

[Automek]

Como o sistema do RS mete o RSI(2), embora com filtros, vou deixar aqui este artigo.
Are Trading Strategies Based on the RSI2 Random?

[rs_trader]

Como o sistema do RS mete o RSI(2), embora com filtros, vou deixar aqui este artigo.
Are Trading Strategies Based on the RSI2 Random?

Ja tinha lido o artigo porpor alto mas na altura não percebi muito bem o argumento.

[rs_trader]

Uma coisa que eu concordo com ele é que "the exit signal is important, not the entry."...  eu alteraria parao sinal se saida é mais importante que o sinal de entrada.

[Zel]

comigo o que conta eh o sinal de entrada