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Autor Tópico: Conceitos de Sistema Automático de Trading  (Lida 7653 vezes)

Manuel33

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Conceitos de Sistema Automático de Trading
« em: 2015-01-03 16:44:41 »
Criei este tópico para reunir alguma da informação dispersa dos tópicos relacionados com este tema.

A uma resposta do Incognitus a um utilizador do forum decidi descarregar a aplicação do NINJATRADER porque estou mais interessado em aplicar o sistema a indices.

Citar

Para forex ou matérias primas, podes investigar o Metatrader.

Para acções e índices, existem muitos. Um eventualmente fácil é o Ninjatrader. É gratuito para fazeres testes, etc, e só é pago se o quiseres utilizar para negociar efectivamente.



Para já deixo um video do NINJATRADER que parece ser útil para quem como eu está a começar a dar os primeiros passos nesta matéria.


https://www.youtube.com/watch?v=MaaqCBoqYxI


NINJATRADER:

Este é o site para descarregar a plataforma: http://www.ninjatraderbrokerage.com/trading_platform/free_download

Por outro lado, o Neo-Liberal aconselhava o seguinte:

Citar
a nao ser que sejas um grande programador e que gostes muito de programar usa um programa que te facilite a vida, eu costumo recomentar o amibroker
por ser tao facil de programar nele (apesar dum periodo inicial de adaptacao)

para trend following este livro eh bom e baratinho, ate acho que andam por ai versoes piratas

http://www.amazon.co.uk/Way-Turtle-Methods-Ordinary-Legendary/dp/007148664X/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1394633614&sr=8-3&keywords=curtis+trading


AMIBROKER:

http://www.amibroker.com/download.html

METATRADER:

http://www.metatrader4.com/




Manuel33

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #1 em: 2015-01-03 21:41:49 »
Já reuni alguma informação e resta-me agradecer aos membros do forum que a partilharam e que aqui vou compilar:
JoaoAP, Gama, Rui Vaz, Cem, Incognitus, Neo-Liberal, Visitante, automek, JohnLaw, vdap, Messiah, Lucky Luke, Mystery entre outros.

Este tópico será sujeito a revisões periódicas á medida que for introduzindo mais informação.


Lamento possíveis erros de informação que possa colocar aqui, e se tal suceder espero que me corrijam!


Em relação a plataformas que estão disponiveis no mercado (algumas pagas ou não) e embora tenha referido no tópico anterior algumas (Ninjatrader, Metatrader) vou colocar aqui as que eu pude reunir dos tópicos pesquisados (julgo que algumas deram origem a outras):

Ninjatrader

Metatrader 5
Software de backtest de Metatrader: http://www.mqlsoft.com/download/reportmanager.

Metastock

Amibroker

Tradestation

Multicharts

Omegaprosuite

ProRealTime

Tssbsoftware

Multicharts

Quantshare
Topico no thinkfinance sobre Quantshare:  http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,2513.0.html   

Tradelink

Tradersstudio

Trading blox
« Última modificação: 2015-01-06 11:34:31 por Manuel33 »

Manuel33

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #2 em: 2015-01-03 21:44:42 »
Alguns Sistemas

http://www.tradingstrategies.net.au -Para Metastock

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Trading systems on the Q's

Posted by Rogerdodger, Feb 21 2006, 10:38 PM
LINK TO STOCKCHARTS I've picked these up (stolen) from others.
Two use the RSI primarily and the other uses STO and CCI.
Use them at your own risk.
I find them useful when used with other TA.
They show Q's but try them on other stuff.

RSI 2
BUY: 1. Above 200ma
2. 2-period RSI falls 3 days in a row
3. 1st day must be below 60
4. 2-period RSI is below 10 = BUY
5. Buy an additional unit if the 2-period RSI falls 5 days in a row
6. Exit at the close when the 2-period RSI closes above 75
SELL: 1. below 200ma
2. 2-period RSI rises 3 days in a row.
3.The first rising day (day #1) of the 2-period RSI must be above 40.
4. Today the 2-period RSI is above 90: SELL SHORT
5. Sell an additional unit if the 2-period RSI rises 5 days in a row
6. Exit at the close when the 2-period RSI closes below 25.
RSI 5
Buy the Nasdaq 100 Trust (QQQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes below 30.0.
Sell the Nasdaq 100 Trust (QQQQ) when the 5-day Relative Strength Index (RSI) closes above 50.0.
The Nasdaq 100 Trust is purchased during after-hours trading on the day the RSI buy signal is generated.
The Nasdaq 100 Trust is sold during after-hours trading on the day the RSI sell signal is generated.
The 5-day RSI strategy has a tendency to underperform the buy-and-hold strategy when the market is strong and outperform when the market is weak.
1997 to 2005 Results: NDX "Buy & Hold"up 76.2%, "5 day RSI" up 349.7%
1997 to 2006 Results: NDX "Buy & Hold"up 108.3%, "5 day RSI" up 381.8%
http://www.vtoreport.com/rsi.htm (Site now closed)


RSI 12 (Sorry, I can only show 2 indicator windows)
Bull Market Signal:
Buy #1: STO & CCI both turn up, unless RSI >70.
Buy #2: CCI turns up and STO below 20.
Sell: STO & CCI both turn down.
Bear Market Signal:
Sell #1: STO & CCI both turn down, Unless RSI<30.
Sell #2: CCI turns down and STO above 80.
Buy: STO & CCI both turn up.
NOTE RSI 12, CCI 10, STO 5,5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://breakpointtrades.com/market_lab/index.php/systems/gdx_systems/

System Rules:

1. Buy Signals are generated by a cross over the 5 day simple MA.

2. Sell Signals are generated by a cross below the 8 day simple MA.

3. Do not short GDX if the price is < 3% above the 200 day MA, Instead go to cash and wait for the next buy signal.

4. All new Trades (Longs/Shorts) are entered at the close of the day (true end of day swing system), except for Stops which can occur intra day.

5. Exit Longs and Short when $BPGDM goes above 86%

6. Exit Longs and Short when $BPGDM goes above 83.8% with a gap up >1% in the GDX ETF.

7. Set an initial Stop loss of 8% from the entry price Note: this is NOT a trailing Stop and can be hit any time during the day.

8. Do Not Take shorts when the BPGDM is 12% or below.

9. Time Stop - If you are in a position for 20 days, set a stop loss of +0.50%. This will ensure that you can't take a loss now

10. Exit trades and go to cash once a Profit Target of 13.5% has been met.

11. ATR Trailing Stop, Custom Tradestation Indicator

12. RSI Filter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artigo: Flying high with forex

Código final:
http://www.stockfetcher.com/sfforums/?q=view&tid=91296&start=390

"ConnorsRSI Pullback Strategy" and is created by Laurence Connors of Connors Research, LLC. A complete guide to this system can be found here
http://www.stratasearch.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=1115

http://www.cxoadvisory.com/

http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,1036.msg94107.html#msg94107
« Última modificação: 2015-01-06 11:31:12 por Manuel33 »

Manuel33

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Manuel33

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #6 em: 2015-01-03 21:48:06 »
Livros:

"Algorithmic Trading - Algorithmic Trading Strategies"
http://www.amazon.com/Algorithmic-Trading-Strategies-Bootstrapping-ebook/dp/B007C4IAAY

http://www.amazon.com/Encyclopedia-Technical-Market-Indicators-Second/dp/0070120579/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1349921947&sr=1-1&keywords=indicators+encyclopedia

http://www.thinkfn.com/forumbolsaforex/index.php/topic,598.msg23119.html#msg23119

For more information about system design and verification using walk-forward procedure and all issues involved, we can recommend Howard Bandy's book: "Quantitative Trading Systems"

Pardo, Robert. Design, Testing, and Optimization of Trading
Systems. New York: Wiley, 1992.

http://www.introductiontoamibroker.com/book.html


« Última modificação: 2015-01-06 11:33:38 por Manuel33 »

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #7 em: 2015-01-03 21:49:07 »
Importancia de testar o modelo:

David Jenyns Live
Here's how backtesting directly impacts each component:

1. The System: Backtesting allows you to find out if and how profitable your system truly is, even before you risk a cent. You can also test different variables to identify the most profitable combinations.

2. Money Managment: Backtesting allows you to discover which money management model works best for your system, further demonstrating the importance of having these rules in place.

3. Psychology: Backtesting is guaranteed to increase the confidence you have in your own system. Not only will you prove you're trading a winning system (making it easier to follow) but you'll have the metrics to back it up.

Backtesting really is what gives professional traders their edge! Sadly, even though it's most important, it's one of the least understood areas of trading.

Worse still, as I illustrated in my article "Upgrading Metastock", MetaStock just isn't up to the task of back testing your trading systems. Watch the video below to see what I mean.

JoaoAP

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #8 em: 2015-01-04 01:03:22 »
Muito bom.

Sobre o Ninja sempre que tenhas dificuldades diz.
Já deixei algures, há um forum muito bom sobre Ninja: bigmiketrading  A parte free tem muitas coisas e depois se pagares 50 dólares, era assim há anos, dizem que se tem acesso a alguns indicadores restritos... mas que (in)felizmente há alguém de lá que os coloca noutro fórum...

Continuação de um bom trabalho.

Mystery

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #9 em: 2015-01-05 19:48:44 »
o que eu precisava era de um que fizesse cálculo de índices...
A fool with a tool is still a fool.

Manuel33

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #10 em: 2015-01-06 20:05:05 »
Boa noite,

Actualizei o tópico com novas informações, embora isso não implique que se vejam os tópicos respectivos para uma melhor compreensão dos temas.

JoãoAP obrigado pela disponibilidade, hoje vou começar a ver um pouco do NINJATRADER. Já vi uns videos e vou começar a mexer com o programa!

Abraço!

joana18

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #11 em: 2015-02-20 19:00:17 »
olá,

Alguém sabe-me dizer como consigo ligar um programa feito por mim em java/c++/c a uma correctora/bolsa para dar as instruções de compra ou venda?
Sei programar mas não sei como este pode dar as instruções reais


Incognitus

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #12 em: 2015-02-20 20:45:16 »
olá,

Alguém sabe-me dizer como consigo ligar um programa feito por mim em java/c++/c a uma correctora/bolsa para dar as instruções de compra ou venda?
Sei programar mas não sei como este pode dar as instruções reais

Varia de corretora para corretora. Por exemplo, a Interactive Brokers tem uma API que dá para o que queres. Outras também terão. Algumas terão linguagens de programação próprias, etc.
"Nem tudo o que pode ser contado conta, e nem tudo o que conta pode ser contado.", Albert Einstein

Incognitus, www.thinkfn.com

John_Law

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #13 em: 2015-02-20 20:59:31 »
olá,

Alguém sabe-me dizer como consigo ligar um programa feito por mim em java/c++/c a uma correctora/bolsa para dar as instruções de compra ou venda?
Sei programar mas não sei como este pode dar as instruções reais

Se sabes C++ e C podes programar na plataforma Metatrader5 depois de 2 ou 3 horas de tutoriais... O pior é que não conheço nenhuma corretora de jeito a usar essa plataforma, mas pode ser que alguém aqui no fórum conheça.

Manuel33

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #14 em: 2015-02-22 14:32:42 »
Boa tarde Joana,

A Activtrades utilizam a plataforma Metatrader 5, é uma questão de fazeres o download da conta DEMO e experimentares:

https://secure.activtrades.com/personalarea/?lang=pt&ib=&gclid=

Bom fim de semana!

pvg80713

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #15 em: 2015-03-24 14:59:10 »
no meu fb recebi a seguinte mensagem

Levantamento de USD$ 1400.00 realizado com sucesso via SKRILL na conta de Roney Damasceno
662.62% de LUCRO, fez o ROBOT BINARY T-700 em 3 Meses na conta de Roney Damasceno (https://www.facebook.com/rotacaodigital)
INVESTIMENTO INICIAL: USD$ 250.00

de um site ... agradecia um comentário esclarecido sobre isto.

Zel

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #16 em: 2015-03-24 15:04:54 »
fraude

Counter Retail Trader

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #17 em: 2015-04-18 00:16:46 »
Ando indeciso em começar pelo meta ou pelo ninja, qual o mais intuitivo e possivelmente eficaz ?

normalmente quem faz por um ou outro , tambem consegue fazer noutro programa?
A base é a mesma? tipo a linguagem ?

As duas dao para praticar e fazer test do sistema com conta demo certo ?  alguma sem prazo para expirar ?

repeat in "testes do neo liberal"
« Última modificação: 2015-04-18 11:50:16 por CRT »

JoaoAP

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Re:Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #18 em: 2015-10-07 12:03:49 »
Muito bom.

Sobre o Ninja sempre que tenhas dificuldades diz.
Já deixei algures, há um forum muito bom sobre Ninja: bigmiketrading  A parte free tem muitas coisas e depois se pagares 50 dólares, era assim há anos, dizem que se tem acesso a alguns indicadores restritos... mas que (in)felizmente há alguém de lá que os coloca noutro fórum...

Continuação de um bom trabalho.
O site Big Mike Trading mudou de endereço.
Agora é https://futures.io/
Interessante a terminação. Não conhecia.
Para quem não conhece este fórum, para mim é dos melhores ... em várias áreas. Em especial em Ninja, mas tem outros. Como Multicharts etc.. Nos últimos anos tem apostado mais em Futuros.
Mais de 90% do que sei sobre Ninja foi lá que aprendi. E com 50$ pagos há alguns anos, tive acesso para semore ao "elite" e 80% dos indicadores que uso no Ninja são de lá. Mas tem também muitos indicadores free e também os há na Net.
Sobre o novo fórum: https://futures.io/feedback-announcements/37230-futures-io-name-change-formerly-big-mike-trading.html

Tenho pena, tanto lá, como cá, não ter o tempo devido para progredir mais.

strutch

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Re: Conceitos de Sistema Automático de Trading
« Responder #19 em: 2015-10-08 12:38:48 »
.

Deixo uma outra opção..  :)

http://ctdn.com/

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The print will continue until the morale improves!