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Autor Tópico: Testar setups  (Lida 11081 vezes)

kitano

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Testar setups
« em: 2014-04-23 19:59:04 »
Iniciando pelo post do Inc. e sem querer ocupar espaço no tópico do happy.

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Uma coisa que também pode dar resultado mas dá um trabalho gigante, é testar todos os setups que se julga ter. Fazer backtests. Isso também exige software para o fazer, seja um Metatrader, Ninjatrader, Amibroker ou outro.

E claro, uma vez testados os setups, pode ser relativamente fácil negociá-los automaticamente. Isto parece-me especialmente relevante para quem julga ir retirar dinheiro do mercado usando AT.

Pergunto:
Esse software é gratuito?
Cada um tem uma linguagem diferente?

Também gostaria de fazer backtest de alguns setups que tenho. Concordo que é das formas mais seguras de saber o que poderá funcionar.

No entanto não sei programar e não sei até que ponto iria conseguir aprender...penso que talvez seja algo que se tem que desenvolver numa idade precoce.

Uma vez tentei testar algumas coisas em excel. Coisas básicas...demasiado trabalho...sem programar...
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Incognitus

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Re:Testar setups
« Responder #1 em: 2014-04-23 20:03:18 »
O Metatrader 4 é gratuito, de uma série de brokers, e permite fazer tudo (backtest, negociar automaticamente, tem bases de dados históricos, etc) para algumas coisas, principalmente forex.

O Ninjatrader é gratuito para algumas situações (backtests), pago se quisermos negociar de forma automática com ele. Liga a bastantes fontes de dados pelo que deverá ser possível obter dados históricos pelo menos para algumas situações (End Of Day?).

O Amibroker é pago, mas para quem ande na net em sites de partilha pode obter uma versão "gratuita".

Existem mais programas do género, gratuitos e pagos, de complexidades muito diferentes - depende do que se quer testar e em que activos.

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Happy_TheOne

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Re:Testar setups
« Responder #2 em: 2014-04-23 20:13:01 »
E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano  ;)
« Última modificação: 2014-04-23 20:13:53 por Happy_one »

kitano

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Re:Testar setups
« Responder #3 em: 2014-04-23 20:28:36 »
Pegando no Metatrader 4:

- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?
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Happy_TheOne

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Re:Testar setups
« Responder #4 em: 2014-04-23 20:30:55 »
Pegando no Metatrader 4:

- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?

Ironfx pelo menos a demo ura sempre ha mais mas demo acaba ;)

jeab

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Re:Testar setups
« Responder #5 em: 2014-04-23 20:32:38 »
Pegando no Metatrader 4:

- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?


http://www.fxcm.com/products/metatrader-4/

http://book.mql4.com/
O Socialismo acaba quando se acaba o dinheiro - Winston Churchill

Toda a vida política portuguesa pós 25 de Abril/74 está monopolizada pelos partidos políticos, liderados por carreiristas ambiciosos, medíocres e de integridade duvidosa.
Daí provém a mediocridade nacional!
O verdadeiro homem inteligente é aquele que parece ser um idiota na frente de um idiota que parece ser inteligente!

Incognitus

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Re:Testar setups
« Responder #6 em: 2014-04-23 20:51:13 »
Pegando no Metatrader 4:

- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?

Para acções o Metatrader é complicado, sim, nisso existirão outras coisas melhores.

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Mystery

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Re:Testar setups
« Responder #7 em: 2014-04-23 21:02:59 »
E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano  ;)

quais situações?
A fool with a tool is still a fool.

Happy_TheOne

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Re:Testar setups
« Responder #8 em: 2014-04-23 21:17:49 »
E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano  ;)

quais situações?

As situações do mercado que nos dão os setups

kitano

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Re:Testar setups
« Responder #9 em: 2014-04-23 21:32:17 »
Pegando no Metatrader 4:

- se alguém souber/quiser, pode deixar aqui links de brokers com demos...
- existe algum manual/tutorial para aprender a programar no metatrader?
- tenho ideia que isto só dará para testar setups em indices e forex...acções é complicado não?

Para acções o Metatrader é complicado, sim, nisso existirão outras coisas melhores.

Isto é uma questão teórica, porque penso que fará mais sentido testar setups com indices ou forex.
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Mystery

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Re:Testar setups
« Responder #10 em: 2014-04-23 21:47:37 »
E como aprender a programar todas as situações ?
Fizeste bem Kitano  ;)

quais situações?

As situações do mercado que nos dão os setups

é possível torturar os dados de forma a que praticamente existem sempre situações do mercado em t que te dão um setup perfeito

« Última modificação: 2014-04-23 21:48:29 por Mystery »
A fool with a tool is still a fool.

Kin2010

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Re:Testar setups
« Responder #11 em: 2014-04-23 21:48:12 »
O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.

Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.

kitano

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Re:Testar setups
« Responder #12 em: 2014-04-23 21:56:18 »
Para quem não sabe programar...faz sentido ou é possível aprender a programar em Metatrader?

Não compreendo minimamente a lógica das várias linguagens...
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Incognitus

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Re:Testar setups
« Responder #13 em: 2014-04-23 22:14:56 »
Para quem não sabe programar...faz sentido ou é possível aprender a programar em Metatrader?

Não compreendo minimamente a lógica das várias linguagens...

Eu acho que faz sentido e é possível, embora o Metatrader não seja o mais fácil.
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kitano

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Re:Testar setups
« Responder #14 em: 2014-04-23 22:24:10 »
Qual é?
"Como seria viver a vida que realmente quero?"

Messiah

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Re:Testar setups
« Responder #15 em: 2014-04-23 22:33:29 »
talvez metastock que é bastante semelhante a excel

Joao-D

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Re:Testar setups
« Responder #16 em: 2014-04-23 22:40:07 »
O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.

Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.

E tem vários sistemas já associados.
Uso o metastock e já criei sistemas, mas depois vi que eram mais lucrativos no system tester do que depois foram em real...

Penso que é muito muito muito dificil criar um sistema de trading automático de curto prazo que se mantenha lucrativo em real durante muito tempo. Um sistema que funciona em determinada altura pode deixar de funcionar em outra altura, porque o mercado no curto prazo é muito volátil.
Se for um sistema de trading para médio prazo ou longo prazo penso que seja menos dificil, mas as pessoas geralmente focam-se mais no curto prazo e em instrumentos derivados... e isso faz com que seja muito dificil.

PS: Não uso sistemas automáticos.
« Última modificação: 2014-04-23 22:57:08 por João-D »

Mystery

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Re:Testar setups
« Responder #17 em: 2014-04-23 22:58:48 »
O "mais fácil" depende da utilização que se quiser dar.

Aplicações como o Metastock são teoricamente mais fáceis mas muito limitadas no tipo de uso.

Aplicações como o Amibroker são baseadas em C, logo com mais potencialidade para utilizações out-of-the-box mas com menos complexidade que o C propriamente dito devido à presença de funções nativas. Penso que o MT também é baseado em C.

Depois existem as bibliotecas de Python.
- boa opção para quem aprender a programar com fundamentos.
- existem muitas bibliotecas prontas a usar (data handling, machine learning, statistical analysis, algo trading, etc).
- o IPython Notebook é uma ferramenta de suporte à investigação extraordinária.

O inconveniente é que leva mais tempo a ter um setup a funcionar como os anteriores. Mas a experiência que se ganha é aplicável em outras áreas, ao contrário das aplicações especializadas.
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Kin2010

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Re:Testar setups
« Responder #18 em: 2014-04-24 05:42:47 »
O MetaStock tem a fabulosa ferramenta System Tester que faz isso tudo. Implementa-se as fórmulas que se quiser. Até tem um Indicator Builder associado, para se criar indicadores à medida.

Além disso, ele mostra gráficos com a evolução da carteira fictícia a seguir um certo sistema, com setas a apontar os pontos de compra e venda.

E tem vários sistemas já associados.
Uso o metastock e já criei sistemas, mas depois vi que eram mais lucrativos no system tester do que depois foram em real...

Penso que é muito muito muito dificil criar um sistema de trading automático de curto prazo que se mantenha lucrativo em real durante muito tempo. Um sistema que funciona em determinada altura pode deixar de funcionar em outra altura, porque o mercado no curto prazo é muito volátil.
Se for um sistema de trading para médio prazo ou longo prazo penso que seja menos dificil, mas as pessoas geralmente focam-se mais no curto prazo e em instrumentos derivados... e isso faz com que seja muito dificil.

PS: Não uso sistemas automáticos.

Que os sistemas automáticos fiquem menos lucrativos quando usados na prática do que mostram no teste, é natural. Mas se se criar um bastante lucrativo e sobretudo robusto, que não perca muito nem corra riscos demasiados, tem-se uma folga para a diferença.

E sim, é natural que um sistema resulte durante algum tempo e depois deixe de resultar. Nessa altura por que não abandoná-lo e ir tentar criar outro?

Eu tenho uma experiência muito limitada destas andanças, mas a que tenho foi positiva. Em 1998-99, criei um sistema para investir nos futuros PSI 20, baseado no MetaStock e dados end of day. As fórmulas eram simplicíssimas. Deu um excelente resultado durante 1 ano, ganhei bastante. Depois começou a dar mau resultado, esperei uns meses com perdas (menos do que tinha ganho antes) e abandonei-o.


Thorn Gilts

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Re:Testar setups
« Responder #19 em: 2014-04-24 06:58:49 »
Iniciando pelo post do Inc. e sem querer ocupar espaço no tópico do happy.

Citar
Uma coisa que também pode dar resultado mas dá um trabalho gigante, é testar todos os setups que se julga ter. Fazer backtests. Isso também exige software para o fazer, seja um Metatrader, Ninjatrader, Amibroker ou outro.

E claro, uma vez testados os setups, pode ser relativamente fácil negociá-los automaticamente. Isto parece-me especialmente relevante para quem julga ir retirar dinheiro do mercado usando AT.

Pergunto:
Esse software é gratuito?
Cada um tem uma linguagem diferente?

Também gostaria de fazer backtest de alguns setups que tenho. Concordo que é das formas mais seguras de saber o que poderá funcionar.

No entanto não sei programar e não sei até que ponto iria conseguir aprender...penso que talvez seja algo que se tem que desenvolver numa idade precoce.

Uma vez tentei testar algumas coisas em excel. Coisas básicas...demasiado trabalho...sem programar...
acho que vale o investimento de apreender a programar para que queira de facto testar sistematicamente sistemas e desenvolver trading automático.
we all have a story we nevel tell